خيارات تراديستاتيون تعليمي

خيارات التداول الدروس.
وهناك طريقة رائعة حقا لتعلم خيارات التداول من خلال الدروس تداول الخيارات. لقد وجدت كما كنت تعلم لخيارات التجارة التي مشاهدة التجارة الحصول على اقامة، دخلت، تدار واستعرض كان مساعدة كبيرة لتعلم بلدي للتجارة.
لقد كان تجربتي أنه من المفيد لمشاهدة التجارة يجري وضعها في شكل شريط فيديو ووجدت أيضا أنه من المفيد معرفة المزيد عن الصفقات التي يتم إعدادها وإدارتها من خلال قراءة حول هذا الموضوع. لهذا السبب أدرجت كلا التنسيقين هنا في هذه الصفحة.
سأضع في بعض الأحيان حتى فيديو تعليمي جديد، وخاصة على الاستراتيجيات لم أكن قد أظهرت من قبل. وهذا سوف يتيح الفرصة لمناقشة ليس فقط التجارة نفسها كما يتطور، ولكن أيضا استخدام بعض أدوات التداول لتحليل التجارة وإدارة التجارة. مشاهدة للروابط الفردية لهذه لتظهر أيضا في العمود الأيمن ويمكن الوصول إليها من كل صفحة على الموقع.
بالإضافة إلى ذلك، سأكون إعداد صفحات تعليمي التجارة حيث سأختار استراتيجية وإنشاء صفحة التجارة. هذه الصفحة سوف تتصرف مثل مجلة التجارة حتى أتيحت لي الفرصة لإثبات هذه العملية أيضا. سيكون لكل صفقة جديدة صفحة حيث يتم إعداد التجارة ومناقشتها وأنا أستعد للدخول. وسوف أضيف التحديثات إلى هذه الصفحات وأنا أراقب الصفقات وأنا سوف يكون في نهاية المطاف نتيجة التجارة حيث أنا تقييم نتيجة التجارة وأية دروس مستفادة. ويهدف هذا النهج ليكون دليلا أكثر رسمية من خطة التداول، مجلة التجارة ومفاهيم السجل التجاري لقد ناقشنا على صفحات أخرى.
ما سأفعله في هذه الصفحة هو جمع كل الدروس التداول الخيار أنا وضعت معا. من هذه الصفحة، سيكون هناك رابط لتفاصيل كل تعليم تداول الخيار. فيما يلي ملخص عن الصفقات من حيث نوع التجارة، الربح / الخسارة، الخ.
سيتم بناء هذه الصفقات إلى حد كبير من خيارات المؤشرات أو صناديق المؤشرات المتداولة من فهرس معين. هناك العديد من الأسباب لذلك، بعضها مبين في صفحة تداول خيار الفهرس وبعضها على صفحة خيارات إتف. والأسباب الرئيسية على الرغم من لي بالنسبة إلى حجم التداول، وحقيقة أن أي تجارة تعتمد على أي سهم واحد وأية أحداث التي يمكن أن تسبب تقلبات ضخمة.
أريد أن أشير إلى أنني قد وضعت كل هذه الصفقات في حساب تداول الورق الخيار في ثينكورسويم. أنا لا تقدم أي توصيات بشأن أي من هذه الصفقات. وتقدم هذه الدروس ببساطة للأغراض التعليمية.
في حين أن نقطة من هذه الدروس التجارية ليس بالضرورة أن يكون كل واحد تتحول إلى الفائز، فإنه لا يزال من الجميل أن تكون قادرة على تتبع النتيجة مع مرور الوقت. في حين لقد لخصت الصفقات أعلاه، أريد أن أقدم ملخص محفظة الكثير كما لو كنا لدينا سجل تجاري. بعد كل شيء، فإنه ليس حقا حول عدد الفائزين أو الخاسرين هناك ولكن ما يبدو منحنى الأسهم. سيعرض الجدول أدناه النتيجة التراكمية للتداولات المغلقة. ملاحظة: يتضمن ذلك أوامر الخصم المفتوحة حتى يبدو الرصيد أحيانا.
مع استمراري في وضع الصفقات، كيف يمكنني اختيار استراتيجيات جديدة للتداول؟ وتتمثل إحدى الطرق في اتخاذ المزيد من نظرة إدارة المحافظ. اطلع على هذا الفيديو للاطلاع على مثال لإدارة المحافظ في العمل.
خيارات التداول.
مواضيع ذات صلة.
البقاء على اتصال.
الاشتراك في النشرة الإخبارية.
متجر فيديو.
تحقق من هذه أشرطة الفيديو طول كامل التي تحتوي على الكثير من المعلومات المحددة حول تداول استراتيجيات انتشار في قيمة ممتازة.
دروس فيديو مجانية.
أقوم بمناقشة ومناقشة الصفقات ثم متابعتها مع المراجعات الدورية حتى إغلاقها. لمزيد من التفاصيل، انتقل إلى صفحة خيارات تداول مقاطع الفيديو.
عمودي انتشار البرنامج التعليمي.
التقويم نشر البرنامج التعليمي.
الحديد كوندور البرنامج التعليمي.
قطري انتشار دروس.
مقاطع فيديو أخرى.
حقوق الطبع والنشر 2008-2017 النجاح مع خيارات.
كل الحقوق محفوظة.
المعلومات الواردة في هذا الموقع لأغراض تعليمية فقط.

5.00 دولار لكل تجارة 1.
خطط التسعير الأخرى.
حصة 2.
إذا كنت تتداول في كثير من الأحيان في كتل صغيرة، هل يمكن أن ينقذ أكثر مع تسعير لكل سهم ابتداء من 1 ¢ للسهم الواحد.
غير مجمعة 3.
يسمح التسعير غير المجمع لتجار حجم كبير لكسب حسومات التنفيذ خفض الكلفة إلى منخفضة تصل إلى $ .002 / للسهم الواحد مع القدرة على المشاركة في الحسومات السيولة.
ملاحظة: كل من الأسهم والخيارات يمكن تداولها في حساب ترادستاتيون الأسهم. تطبق خطة اللجنة التي تختارها (لكل سهم مقابل كل صفقة) على كل من الأسهم وخيارات التداول في ذلك الحساب. تنطبق البيانات المجانية في الوقت الفعلي على المشتركين غير المحترفين. يرجى زيارة بيانات السوق، وأسعار الفائدة الهامشية، والأسعار والرسوم الأخرى، والإفصاح عن التسعير للحصول على معلومات إضافية.
50 سنتا؛ لكل عقد + 5 دولار لكل صفقة 1.
لا رسوم البرمجيات أدوات مجانية قسط البيانات في الوقت الحقيقي مجانا.
خطط التسعير الأخرى.
لكل عقد.
إذا كنت التجارة في كتل صغيرة، هل يمكن أن ينقذ أكثر مع $ 1.00 لكل التسعير العقد دون أي رسوم قاعدة / تذكرة. الحد الأدنى 1 عقد السوق أو الحد.
ملاحظة: كل من الأسهم والخيارات يمكن تداولها في حساب ترادستاتيون الأسهم. تطبق خطة اللجنة التي تختارها (لكل سهم مقابل كل صفقة) على كل من الأسهم وخيارات التداول في ذلك الحساب. رسوم تذكرة قاعدة واحدة فقط لأوامر متعددة الساق. أي رسوم لإلغاء أوامر. خيارات الفهرس - تفرض رسوما إضافية قدرها 0.50 دولار أمريكي / العقد. أوامر التوجيه المباشر - تفرض رسوم إضافية قدرها 0.50 دولار / العقد. تنطبق البيانات المجانية في الوقت الفعلي على المشتركين غير المحترفين. يرجى زيارة بيانات السوق، أسعار الفائدة الهامشية & أمب؛ المتطلبات والأسعار والرسوم الأخرى، والإفصاح عن الأسعار للحصول على معلومات إضافية.
$ 1.50 لكل عقد، لكل جانب 1.
لا رسوم البرمجيات أدوات مجانية قسط البيانات في الوقت الحقيقي مجانا.
خطط التسعير الأخرى.
خطة المستويات.
العقود الآجلة + منصة (لتداول العقود الآجلة)
1.50 دولار لكل عقد، لكل جانب لعقود العقود الآجلة والعقود الآجلة المتداولة من خلال منصة العقود الآجلة +. قد يتم تطبيق رسوم التبادل القياسي والتنظيمية والليلة. للحصول على معلومات حول خيارات العقود الآجلة، يرجى الاتصال ب ترادستاتيون على الرقم 1-800-770-4049.
أدوات أخرى.
صناديق الاستثمار.
اختيار مئات من الأموال من الأسر صندوق 79.
الربط.
الحكومة التجارية، الشركات، والبلديات السندات.
ترادستاتيون تحليلات.
$ 249 .99 لكل شهر.
$ 359 .99 لكل شهر.
تريد قوة ترادستاتيون دون فتح حساب الوساطة؟ محاولة ترادستاتيون تحليلات وفتح الاحتمالات.
أمثلة لكل مشاركة.
مثال 1.
التحجيم داخل / خارج المراكز.
500 سهم @ 1 ¢ = $ 5 500 سهم @ 1 ¢ = $ 500 500 سهم @ 1 ¢ = $ 5.
سوق سريع الحركة.
1،000 سهم = $ 8.
500 سهم @ .6 ¢ = 3 دولارات.
كيف يمكن للتسعير غير المجمع خفض تكاليف التداول الخاصة بك.
التسعير غير المجمع.
إن األسهم غير المجمعة وأسعار صناديق المتداولين األوروبية هي خطة عمولة جديدة تكمل عروضنا الحالية للسهم والعروض الثابتة. هذه الخطة الجديدة تسمح ترادستاتيون لتقديم أسعار العمولات التنافسية وتمريرها إلى العملاء رسوم التنفيذ والحسومات من البورصات. للحصول على معلومات إضافية، اتصل بفريق المبيعات التسعير غير المجمع مباشرة في 1.800.770.4049، المبيعات @ التجارة أو انقر هنا لتطبيق على الانترنت.
العميل الذي يتداول 4 ملايين سهم شهريا يضع نظام السوق لشراء 1،000 سهم من غوغ. ويختار بيكس كوجهة لتوجيه الطلب. وتبلغ عمولة الألف سهم 3 دولارات (1000 * 0.003). الخصم من بيكس لإزالة السيولة هو 0.70 $ (1000 * -0.0007). رسوم المقاصة $ 0.20 (1،000 * 0.0002).
إجمالي العمولة لهذه التجارة هو $ 2.50 ($ 3.00 - $ .70 + $ 0.20).
العميل الذي يتداول 5 ملايين سهم شهريا يضع أمر الحد لشراء 10،000 سهم من مسفت من شأنها أن تضيف السيولة. وهي تختار باتس كوجهة لتوجيه الطلب. وتبلغ عمولة 10،000 سهم 20.00 دولار (10،000 * 0.002). الخصم من باتس لإضافة السيولة هو 25.00 $ (10،000 * -0.0025). رسوم المقاصة $ 2.00 (10،000 * 0.0002).
إجمالي العمولة لهذه التجارة هو خصم 3.00 $ ($ 25.00 - ($ 20.00 + 2.00)).
العميل الذي يتداول مليون سهم في الشهر يضع نظام السوق لشراء 5000 سهم من باك. يختار نيس كوجهة لتوجيه النظام. اللجنة ل 5000 سهم هو 25.00 $ (5000 * 0.005). الرسوم من بورصة نيويورك لإزالة السيولة هي 12.50 $ (5000 * 0.0025). رسوم المقاصة $ 1.00 (5000 * 0.0002).
إجمالي العمولة لهذه الصفقة هو 38.50 $ (25.00 $ + 12.50 $ + $ 1.00).
الرسوم والحسومات المذكورة هي أمثلة فقط. يرجى الرجوع إلى صفحة الرسوم والخصومات للتسعير الفعلي.
سيتم إضافة رسوم المقاصة من 0.0002 $ للسهم الواحد إلى كل معاملة. لا توجد رسوم إضافية للتوجيه المباشر. $ 1 الحد الأدنى لكل أمر ما يصل إلى 100،000 سهم تنفيذها في الشهر، 0.70 $ الحد الأدنى يصل إلى 1 مليون سهم تنفيذها، و $ 50 الحد الأدنى في النظام لأحجام شهرية تتجاوز 1 مليون. وهذا ينطبق فقط على العمولة. لا يتم أخذ الخصم والرسم من خلال حساب الحد الأدنى للعمولة. إذا تم تحديد التوجيه الذكي، وسوف تحصل على توجيه توجيه إلى الوجهة على أساس لدينا خوارزمية التوجيه الذكية، وليس بالضرورة الوجهة مع أدنى رسوم أو أعلى الخصم. وينبغي توخي الحذر عند استخدام التوجيه الذكي على خطة اللجنة المفصولة. في معظم الحالات، نفس رسوم / الخصم التبادل تهمة يتم تمرير ترادستاتيون إلى العميل، ولكن هذا غير مضمون. بعض التطبيع يحدث.
اتبعنا.
مقر.
8050 سو 10th ستريت.
بلانتيشن، فل 33324.
اتصل بخصائية تجارية.
لا يقدم أي عرض أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية أو مشتقات الأوراق المالية أو المنتجات الآجلة من أي نوع، أو أي نوع من التداول أو المشورة الاستثمارية أو التوصية أو الاستراتيجية، نظرا أو بأي شكل من الأشكال التي أقرتها ترادستاتيون أو أي التابعة ترادستاتيون والمعلومات المتاحة على هذا الموقع ليست عرضا أو التماس من أي نوع في أي ولاية قضائية حيث ترادستاتيون أو أي ترادستاتيون التابعة ليست مصرح لها للقيام بأعمال تجارية، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر اليابان.
إن الأداء السابق، سواء كان فعليا أو مبينا بالاختبارات التاريخية للاستراتيجيات، ليس ضمانا للأداء أو النجاح في المستقبل. هناك احتمال بأن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن استثمارك بالكامل بغض النظر عن فئة الأصول التي تتاجر بها (الأسهم أو الخيارات أو العقود الآجلة)؛ وبالتالي، يجب أن لا تستثمر أو خطر المال الذي لا يمكن أن تخسره. تداول الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. سيتم النظر في تطبيق حسابك على خيارات التجارة والموافقة عليه أو رفضه استنادا إلى جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تجربة التداول الخاصة بك. عرض الوثيقة بعنوان خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة. قبل تداول أي فئة من فئات الأصول، يجب على العملاء قراءة بيانات الإفصاح عن المخاطر ذات الصلة في صفحة المعلومات الهامة. وقد يتأخر الوصول إلى النظام والتنفيذ والتنفيذ التجاريان أو يفشلان بسبب تقلب السوق وحجمه، وتأخير الاقتباس، وأخطاء النظام والبرمجيات، وحركة المرور على الإنترنت، وانقطاع التيار الكهربائي وعوامل أخرى.
ال تقدم الشركة وممثليها المشورة االستثمارية "االئتمانية" أو توصيات لخطط استحقاقات الموظفين أو المشاركين أو المستفيدين بموجب قانون ضمان دخل التقاعد للموظفين لعام 1974) إريسا أو القانون (أو مالكي حسابات التقاعد الفردية) إيراس (، بموجب قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 (المدونة). ولا تقدم الشركة أو أي من الأشخاص المرتبطين بها، أي ممثلين أو موظفين أو شركات منتسبة مشورة أو توصيات استثمارية. يجوز للشركة تقديم معلومات عامة للعملاء المحتملين والمحتملين لغرض اتخاذ قرار استثماري مستنير من تلقاء نفسها. وليس المقصود من المعلومات المقدمة أن تكون مشورة في مجال الاستثمار، كما أنها لا تندرج ضمن تعريف المشورة أو التوصيات المتعلقة بالاستثمار على النحو المحدد في معايير إدارة العمل وأفضل معايير المصلحة.
ترادستاتيون غروب، Inc. الشركات التابعة: شركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc. هي شركة مملوكة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.، وهي شركة مملوكة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.، وهي شركة نيس، فينرا، سم و سيبك. ترادستاتيون للأوراق المالية، وشركة سيبك التغطية متاحة فقط للأسهم وحسابات خيارات الأسهم.

ترادستاتيون تجارة البرمجيات ومنصة، الآن في أوبتيموس الآجلة، ليك.
ترادستاتيون 9.5 - أسرع، منصة أقوى من أي وقت مضى.
البحث عن فرص التداول.
البحث عن فرص تجارية جديدة مع رادارزكرين و ترادستاتيون & ريج؛ - انظر ما هو حقا تتحرك السوق في الوقت الحقيقي. قطع من خلال فوضى باستخدام رادارسكرين للتخصيص تتبع السوق والمسح الضوئي وقدرات متقدمة الاعتراف بالنمط.
ترتيب حيوي وفرز مئات من الرموز في الوقت الحقيقي - محركات السوق المسار وتنفيذ الصفقات عليها قبل البعض الآخر حتى نرى هذا الاتجاه. اتبع الاتجاهات وأنماط الرسم البياني لأنها تحدث، عبر السوق بأكمله - باستخدام مؤشرات ترادستاتيون المدمج في أو المعايير المخصصة الخاصة بك. البقاء على علم من التحركات السوق مع التنبيهات المخصصة - الحصول على إخطار على الفور، أو حتى أتمتة أوامرك للرد على التنبيهات المخصصة.
TradeStation.
تحليل الأسواق.
تحويل التداول الخاص بك مع الحائز على جائزة، ** رسم تخطيطي للتخصيص بشكل كامل، والاختبار الخلفي وقدرات التحليل للعقود الآجلة. والبقاء حتى اللحظة مع قدرات البحوث والأخبار ترادستاتيون ل.
خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي مع المهنية الرسم البياني الذي يضع قدرات التحليل المتقدمة في متناول يدك. التجار خطيرة اختيار ترادستاتيون لأدواتها الحائز على جائزة الرسم، وعمق من الميزات والمرونة التي تساعد التجار على التكيف تحليلها إلى الأسواق المتغيرة باستمرار.
التقليدية إلى الغريبة أنواع المخطط وندش]؛ من الشمعدانات إلى الحانات رينكو، وقد اتقن ترادستاتيون أكثر من 10 أنواع مختلفة من الرسم البياني حتى تتمكن من عرض السوق من تقريبا كل زاوية يمكن تصورها. المؤشرات والمؤشرات والمزيد من المؤشرات & نداش؛ وتأتي أكثر من 150 مؤشرا معياريا مع منصة ترادستاتيون. يمكنك أيضا إنشاء أو تنزيل مؤشرات مخصصة لقدرات التحليل غير محدودة تقريبا. تحليل الإطار الزمني المتعدد & نداش؛ الجمع بين رموز متعددة و / أو فترات على نفس الرسم البياني يسمح لك لعزل ظروف السوق التي قد تؤثر بشكل مباشر على التداول الخاص بك. بيانات السوق التاريخية الشاملة & نداش؛ يمكنك تخطيط وتحليل والاختبار الخلفي بيانات السوق التاريخية، مع ما يصل إلى 90+ سنوات من البيانات اليومية، وتصل إلى 27+ سنة من البيانات اللحظية وستة أشهر من البيانات القراد. تصور تحركات السوق، وهروب المحتملة وأنماط الرسم البياني في الوقت الحقيقي وندش]؛ مؤشرات، شوم والتجارة؛ دراسات، بينتبار والتجارة؛ والدراسات، والبارات النشاط والخرائط الاحتمالات تمكنك من تحليل السوق في الطرق التي تجعل من الأكثر معنى بالنسبة لك. سهولة الاستخدام لتحليل الرسم البياني المبسط & نداش؛ الرسم البياني واسعة ربط، قدرات الشرح والشفافية وتصميم البيانات إلى الأمام ليست سوى عدد قليل من الميزات التي تبسيط تحليل المخطط في ترادستاتيون. مخططات مذهلة بصريا وقابلة للتخصيص للغاية & نداش؛ تقريبا كل عنصر رسومي وغيرها من الرسوم البيانية الخاصة بهم يمكن تخصيصها، مما يسمح لك لتخصيص الرسوم البيانية الخاصة بك إلى الكمال وتعظيم وجهة نظركم في الأسواق.
استراتيجية باك-تستينغ أند أوبتيميزاتيون.
دع استراتيجية التداول الخاصة بك تفعل التحليل بالنسبة لك إنشاء واختبار الظهر وتحسين استراتيجية التداول المخصصة الخاصة بك باستخدام البيانات التاريخية ومن ثم تحليل أدائها للتحقق من صحة الأفكار التداول الخاصة بك.
تطوير استراتيجية لغير مبرمج - بناء الاستراتيجية الخاصة بك باستخدام مكونات استراتيجية بنيت مسبقا. بدقة اختبار اختبار التداول الخاص بك - مع نظرة داخل داخل شريط التكنولوجيا، واختبار على مستوى القراد، وفرضيات الحد من أجل التعبئة، وعن طريق المحاسبة عن اللجان والانزلاق. اختبار على أسواق متعددة - مع البيانات اللحظية أو القراد من قاعدة بياناتهم التاريخية واسعة النطاق. قياس احتمال نجاح الاستراتيجية الخاصة بك - مع تقارير أداء استراتيجية قوية والرسوم البيانية. تحقق من أن استراتيجية التداول الخاص بك هو قوي بما فيه الكفاية لاستخدامها على البيانات الحية - يوفر المشي إلى الأمام ترادستاتيون إلى الأمام وسيلة سهلة لقراءة تمرير / فشل التقرير.
المشي إلى الأمام محسن.
اختبار نظام التداول الخاص بك على البيانات غير المرئية وغير المرئية.
العديد من أنظمة التداول تفشل في العالم الحقيقي لأنها بنيت واختبرت على نفس مجموعة من البيانات التاريخية.
أداة تروستاتيون الجديدة لجهاز تحسين السير إلى الأمام في التخفيف من هذه المشكلة من خلال تنفيذ مجموعة من & كوت؛ السير قدما & كوت؛ اختبارات الأداء مقابل بيانات السوق حتى الآن غير المرئية، وبالتالي محاكاة عدم القدرة على التنبؤ بتداول استراتيجية في ظل ظروف السوق الحقيقية.
وبدءا من حيث تنتهي طرق التحسين الأخرى عادة، ينتج محسن المشي إلى الأمام تحليلا يسهل فهمه وتمرير الفشل لمعايير الأداء الرئيسية للاستراتيجية.
المتداول المشي إلى الأمام التحليل.
في هذا المثال، يتم تحسين الاستراتيجية على مدى أربعة أشهر من تاريخ الأسعار ويتم تحليل المشي إلى الأمام على مدى ثمانية أشهر من البيانات غير المرئية، خارج العينة، وبالتالي إنتاج تقييم واقعي لمدى نجاح الاستراتيجية في ظل ظروف السوق الفعلية .
محفظة مايسترو.
محفظة مايسترو الآن يدعم أيضا الميزات المتقدمة التالية من ترادستاتيون:
رفع الاختبار الخلفي الخاص بك إلى مستويات جديدة مع فائقة الدقة نظرة داخل داخل بار المنطق. دمج التحليل الأساسي في استراتيجيات محفظتك. الاستفادة من القوة الكاملة من إيسيلانغواج، بما في ذلك الاستراتيجيات التي تنفذ كائن الموجهة إيسيلانغواد بناء الجملة. إذا كنت تتداول رموز واستراتيجيات متعددة، ترادستاتيون محفظة مايسترو هو أداة متطورة للغاية التي توفر مستوى الأداء على مستوى المحفظة، وتقييم المخاطر والتحسين لأي مزيج تقريبا من الرموز والاستراتيجيات. تحليل دقيق للمحفظة & نداش؛ محفظة مايسترو يستخدم نهجا نسبيا في تقييم (باك-تستينغ) المحافظ & نداش؛ وهو النهج الذي يحاكي عن كثب الأداء الفعلي الذي يمكن تحقيقه إذا تم تداول الحافظة في الوقت الحقيقي. إدارة محفظة متفوقة & نداش؛ وتتيح لك القيود على نطاق المحفظة إدارة التعرض بشكل فعال وحماية األرباح والحد من المخاطر السلبية للمحفظة. التكامل السلس مع ترادستاتيون & نداش؛ وفي حين كان من الصعب بناء واستخدام أدوات سابقة للاختبار الخلفي للمحفظة والاستفادة منها، فإن محفظة مايسترو تتكامل بشكل وثيق مع منصة ترادستاتيون، وتوفر إمكانية الوصول السلس إلى الاستراتيجيات والبيانات الخاصة بالتجار على جميع المستويات.
تقييم السوق من أسفل إلى أعلى.
نافذة البحث ترادستاتيون، ويضم البيانات الأساسية رويترز، يمنحك أدوات لتقييم كامل أي حقوق الملكية. تحقق من تقييم السهم، والربحية، والقوة المالية، والرسملة، والنتائج الفصلية. بالإضافة إلى ذلك، نلقي نظرة على مقارنة الصناعة لقياس الأسهم مقابل أقرانه.
الوصول إلى أكثر من 1،000 حقول البيانات الأساسية - مثل P / E، إبس، والإيرادات. توسيع نطاق البحث الخاص بك يمكنك أيضا اختيار من 24 روابط بحثية مستقلة، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، آراء المحللين والتقارير البحثية، وصلات إتف محددة والسندات وفحص الصندوق.
البقاء على رأس ما يحدث.
ترادستاتيون أخبار نافذة يمنحك النص الكامل الأخبار القصص طوال يوم التداول - حتى تتمكن من البقاء على رأس الأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم والحركات.
لا يفوتون حدث كبير أو قصة إخبارية - باستخدام التنبيهات في الوقت الحقيقي. تصفية للأخبار التي تهمك أكثر - حسب الرمز، والكلمات الرئيسية مثل & كوت؛ عمليات الدمج & كوت؛ أو التعبيرات المنطقية مثل & كوت؛ تقييمات المحللين & كوت ؛. أكثر من 45 من المصادر الأكثر احتراما - بما في ذلك داو جونز، بزنيس واير، بيأر نوزوير، إنترنيت وير وخدمة نايت ريدر / تريبيون نيوز.
تنفيذ الصفقات.
الحصول على الأدوات المهنية لوضع الصفقات - من التداول محاكاة خالية من الإجهاد إلى قوية، وبنقرة واحدة فوق التداول مصفوفة وتحليل نافذة إلى التداول الآلي بالكامل.
اختبار خالية من المخاطر قبل التجارة.
اختبار الأفكار التجارية الخاصة بك في الوقت الحقيقي في السوق اليوم - دون المخاطرة بأموالك الخاصة.
كسب في الوقت الحقيقي، وتجربة التداول دون تكلفة - ونرى قوة التداول الآلي بالكامل مباشرة. استكشاف أسواق جديدة واستراتيجيات جديدة - دون المخاطرة سنت.
عرض والتجارة في السوق من نافذة واحدة.
السوق العمق، دخول النظام المتقدم، وتتبع النظام - كل ذلك في نافذة واحدة.
البرق بسرعة واحدة بنقرة واحدة دخول النظام - انقر على محاولة أو طلب خلية لوضع التجارة في هذا السعر. حماية المواقف الخاصة بك - مع التلقائي وقف الخسارة والربح الأهداف المستهدفة. تعديل الأسعار الفوري - عن طريق سحب وإسقاط النظام في مكان جديد. تتبع الربح أو الخسارة في الوقت الحقيقي - مع نظرة سريعة على العمود P / L.
سريع، وكفاءة دخول النظام.
تداول أي أمن - الأسهم والخيارات والعقود الآجلة أو الفوركس - كل ذلك من خلال واجهة واحدة، بديهية.
إدخال النظام السريع - مع رمز التلقائي ربط. أنواع أوامر بسيطة ومتقدمة - مثل قوس، أوكو و أوسو أوامر. وضع ساق واحدة أو معقدة متعددة الساق خيارات أوامر. أوامر المرحلة - لوضع في المستقبل أو لوضع مرارا وتكرارا.
الرسم البياني للتجارة.
وضع أمر لم يكن أسهل.
ترادستاتيون الجديد الرسم البياني ميزة التداول يسمح التجار تقديرية لوضع حدسي وتحرير أوامر مباشرة على الرسم البياني في الوقت الحقيقي.
وضع أوامر واحدة ومتعددة الساق بنقرة بسيطة الماوس بسهولة نقل أوامر إلى مستويات الأسعار الجديدة عن طريق سحب خط النظام تحرير أوامر مع النقر بزر الماوس الأيمن مكان أوامر شائعة الاستخدام - بما في ذلك ضرب / اتخاذ، والسوق، أوكو، ومواقف زائدة - مع بنقرة زر. خلافا لغيرها من أدوات التداول القائم على الرسم البياني في السوق، هو مدعوم من ميزة التداول الرسم البياني ترادستاتيون من قبل إيسيلانغواج. وهذا يعني أنه يمكنك تمديده لتلبية احتياجات التداول الخاصة بك فريدة من نوعها أو استخدامه كأساس لتقنيات التحليل الخاصة بك.
شريط التجارة السريعة.
السرعة والبساطة.
شريط التجارة السريعة هو بسيط، وسريعة أجل دخول أداة مما يسمح لك للتفاعل مع السوق الحالية أكثر كفاءة.
الحصول على والخروج من السوق بسرعة - مع بنقرة واحدة دخول النظام. تبسيط إدارة النظام بنقرة واحدة فقط لإلغاء الأوامر المفتوحة. تتبع الربح والخسارة في لمحة.
عمق السوق.
عرض عمق السوق ومكان الصفقات في وقت واحد. تداول الصفقات مباشرة من عرض عمق السوق.
عرض الأوامر والموقف في عمق عرض السوق. أوامر مكان بسرعة مع شريط التجارة المدمج في. نقرة واحدة لإغلاق أو عكس الموقف.
استراتيجية والتجارة أتمتة.
في أسواق اليوم، كل التهم ميلي ثانية واحدة. مع ترادستاتيون تحليل الرسم البياني و رادارسكرين، يمكنك بسهولة وضع استراتيجية أو مؤشر لأتمتة التداول الخاص بك وبالتالي تقليل التأخير التي تحدث في دخول السوق اليدوي التقديري والخروج.
الرد على الفرص بشكل أسرع - من خلال وجود استراتيجية مراقبة السوق الخاصة بك الشروط المحددة مسبقا. التجارة مع مزيد من الثقة - عن طريق الحد من العاطفة وزيادة الانضباط التداول الخاص بك.
سلة التداول.
مكان الصفقات لعدة رموز بنقرة واحدة. وضع أمر واحد لسلة كاملة من الأسهم أو العقود الآجلة.
السيطرة على التداول الخاص بك - من خلال إدارة سلال متعددة. مقياس داخل وخارج السلال - من خلال إدارة النسبة المئوية للسلة للتجارة.
مراقبة مواقفك.
ترادستاتيون تراديماناجر تقدم المتقدمة، وإدارة المخاطر في الوقت الحقيقي والتحليل التي يمكن أن توفر نظرة ثاقبة في التداول الخاص بك.
مدير التجارة.
إدارة النظام المتقدم. إدارة المواقف الخاصة بك مثل المهنيين لا - تراديماناجر يتيح لك بسهولة عرض وإدارة الأوامر والمواقف في الوقت الحقيقي.
إدارة المخاطر - عن طريق تتبع بسهولة وإدارة أوامر مفتوحة والمواقف. لا يفوتون خطوة - مع عرض كامل لجميع أرصدة حسابك.
تحليل تراديماناغر.
في عمق تحليل التجارة للتخصيص. نظرة موضوعية ومتوازنة لأداء التداول الخاص بك، مما يساعدك على عرض الاتجاهات وتحديد أين أنت الأقوى.
تحليل أداء محفظتك - مع 100+ مجالات الأداء وعشرات من الأداء والرسوم البيانية التجارية الحصول على ردود الفعل الأداء المستمر - من خلال النظر في جميع من التداول الخاص بك.
أداة تخصيص التجارة.
تخصيص الصفقات بين حسابات العملاء. التجار المؤسسي ومستشاري الاستثمار يمكن وضع الصفقات الأسهم وعرض وتخصيصها بين حسابات العملاء داخل ترادستاتيون.
تخصيص وإعادة توزيع طلبات متعددة - ما بعد التداول حتى الساعة 6 مساء. إت تخصيص وفقا لمعايير متعددة - بما في ذلك النسبة المئوية والكمية والقوة الشرائية بروراتا أو صافي القيمة النسبية إنشاء وحفظ الملفات - لقوالب مخصصة متعددة قص ولصق من ميكروسوفت إكسيل - لإنشاء قوالب لصناعة السيارات في تقديم توزيعات متعددة - عن طريق النظام والقالب.
الرسم البياني بوستيون.
وبمجرد الانتهاء من وضع أمر، ترادستاتيون فريدة من نوعها بوسيتيغرافس والتجارة. تسمح لك لتتبع المواقف الخاصة بك مع لمحة في موقف الرسم البياني بار. بوسيتيونغرافس يعرض بيانيا السحب كل موقف، والربح / الخسارة الحالية والارتفاع في النسبة المئوية أو مبالغ عملة الحساب. المتقدم الترميز اللون يسمح لك بسهولة تحديد مواقف مربحة (عرض باللون الأخضر) وخسارة المواقف (عرض باللون الأحمر). بوسيتيونغرافس أيضا تمكنك من إغلاق بسرعة أو عكس الموقف الحالي ببساطة عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني المناسب واختيار & كوت؛ موقف وثيق & كوت؛ أو & كوت؛ الموضع العكسي & كوت؛ اختيار. يتيح لك تمكين الأرباح والخسائر التراكمية تتبع مدى تأثير زوج معين من العملات على الأداء العام لحسابك.
توسيع إمكانيات.
الحصول على مئات من تطبيقات الجيل فكرة قوية، تحليلات قابلة للتخصيص وأنظمة التداول كاملة، أو لديك حل مخصص بنيت لتناسب أسلوب التداول الفريد الخاص بك.
هذا كله جعل ممكنا من خلال قوة إيسيلانغواد & ريج؛ ترادستاتيون الملكية كائن المنحى لغة البرمجة التي تمكنك من وصف الأفكار التجارية الخاصة بك باستخدام عبارات بسيطة وشروط التداول.
EasyLanguage.
إنشاء أدوات التحليل الخاصة بك واستراتيجيات التداول. حصريا ل ترادستاتيون، إيسيلانغواد هي لغة البرمجة التاجر الذي يسمح لك لخلق وتعديل المؤشرات واستراتيجيات التداول في ترادستاتيون. إيسيلانغواد هي تقنية القيادة وراء كل من أدوات التحليل التي بنيت في ترادستاتيون. مع إيسيلانغواج يمكنك أيضا بناء وتخصيص أدوات التحليل الفريدة الخاصة بك على أساس أفكارك ومصممة خصيصا لطريقة التداول.
TradingApp وسهل حصوي؛ متجر.
استراتيجيات التداول المبتكرة ومؤشرات السوق التي وضعتها المبرمجين EasyLanguage® مستقل.
اختر من بين مئات من المنتجات التجارية - التي صممها المطورين المستقلين إيسيلانغواج وتسليمها مباشرة إلى منصة ترادستاتيون الخاص بك. جرب منتج مجانا - واختبر مدى نجاحه في استخدام منصة ترادستاتيون. قراءة العملاء استعراض المنتج - لمعرفة ما قاله الآخرون عن المنتجات التي قد تهمك.
إيسيلانغواد إضافة على المنتجات.
توسيع الأدوات الخاصة بك من أدوات التحليل والتجارة مع إضافة على المنتجات لمنصة تراديستاتيون.
يوفر ترادستاتيون إضافة على دليل المنتج للمستخدمين ترادستاتيون مع الوصول إلى مجموعة متزايدة من طرف ثالث وضعت على إضافة المنتجات لاستخدامها في منصة ترادستاتيون.
يتم اختبار كل منتج إضافي مدرج في الدليل للتوافق مع منصة ترادستاتيون، وهو متاح للشراء / التأجير مباشرة من المطور.
إذا كنت مطورا مهتما بإدراج منتجاتك في دليل المنتجات الإضافية ل ترادستاتيون يرجى النقر هنا لمزيد من المعلومات.
إيسيلانغواج المتخصصين.
الطرف الثالث إيسيلانغواد ديفيلوبمنت سيرفيس & أمب؛ الدعم.
يوفر الدليل المتخصص إيسيلانغواج المستخدمين ترادستاتيون مع الوصول إلى 3rd الطرف المطورين إيسيلانغواج الذين يقدمون خدمات التطوير والدعم المخصصة.
هذا المورد مثالي للتاجر الذي لديه أفكار تجارية فريدة من نوعها، ولكن يحتاج إلى مساعدة في تحويل تلك الأفكار إلى تقنيات التحليل الوظيفي أو استراتيجيات التداول في منصة تراديستاتيون.
إذا كنت مطور ترغب في إدراج الخدمات الخاصة بك في الدليل المتخصص إيسيلانغواج الرجاء الضغط هنا لمزيد من المعلومات.
مكتبة الملفات إيسيلانغواد.
مجموعة من تقنيات التحليل والأفكار التجارية الاستراتيجية ساهم المجتمع ترادستاتيون.
تقدم مكتبة إيسيلانغواد المستخدمين مكانا مفتوحا لتبادل وتحميل الأفكار التجارية المكتوبة المخصصة لتداول الأسهم والخيارات والعقود الآجلة، وفوركس. تتوفر أيضا مساحات عمل مخصصة، تخطيطات هوتكي، وأكثر من ذلك.
مجموعات تحليل الأنشطة المجموعات قوائم الرموز المخصصة الوظائف المناقشات العامة المفاتيح الساخنة تخطيطات المؤشرات وحدات الماكرو أمثلة أويل أوبتيونستيون عروض التسعير / طلب التسعير دراسات بينتبار دراسات خريطة الاحتمالية دراسات ستم استراتيجيات كاملة مكونات الإستراتيجية عناصر أوبتيونستاتيون قوالب رادارسكرين قوالب تراديستاتيون دلز المتوافقة مع تراديستاتيون.
اكتشاف لنفسك لماذا التجار التجارة مع ترادستاتيون.
أوبتيموس الآجلة.
ابق على اتصال فاسيبوك تويتر Google+ لينكيدين يوتوب إنستاغرام أوبتيموس الآجلة 4160 نو 1st أفينو سويت 13 بوكا راتون، فل 33431 الهاتف 1.800.771.6748 محلي 1.561.367.8686 فاكس 1.561.367.0905 عامoptimusfutures.
تداول العقود الآجلة تعرف على المزيد المنصات العمولات الهوامش التجارة الآلية معرفة المزيد إسيستمز Collective2 المهاجم المؤسسات التجارية مكاتب الأسرة الوسيط الخارجي التعريف التحوط التجاري / تسويق الحبوب.
تداول الفوركس تعلم المزيد فتح حساب تجريبي فتح حساب حقيقي الاستثمار في العقود الآجلة المدارة الآجلة إيرا وسيط مساعدة خدمة التداول المهني الوصول إلى الأسواق المباشرة تجارة عالية التردد سم عضوية التأجير.
لماذا التجارة مع أوبتيموس اللجان التنافسية الهوامش العدوانية متعددة داتافيدس شركات المقاصة متعددة التعليقات والشهادات العالمية تبادل الاتصال سهولة تحويل الحساب برنامج الإحالة المباراة / فاز معدلات الحالية الخاصة بك.
الدعم حساب تسجيل الدخول حساب أسئلة وأجوبة قاعدة المعرفة إرسال تذكرة تعليمات عن سطح المكتب البعيد تعليمات تويتoptimusfutures موارد العقود الآجلة التداول بلوق التداول بودكاست التداول المنتدى مكتبة الفيديو ندوات عبر الإنترنت.
وينبغي النظر إلى هذه المسألة على أنها التماس للتجارة. العقود الآجلة للتداول والخيارات تنطوي على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. ويمكن أن تكون مخاطر الخسارة في المصالح التجارية التجارية كبيرة. لذلك يجب عليك أن تنظر بعناية فيما إذا كان هذا التداول مناسب لك في ضوء وضعك المالي. إن وضع الأوامر الطارئة من قبلك أو الوسيط، أو مستشار التداول، مثل "وقف الخسارة" أو "وقف الحد"، لن يقيد بالضرورة خسائرك إلى المبالغ المقصودة، حيث أن ظروف السوق قد تجعل من المستحيل تنفيذ مثل هذه الأوامر. درجة عالية من الرافعة المالية التي غالبا ما يمكن الحصول عليها في تجارة السلع الفائدة يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. استخدام الرافعة المالية يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة وكذلك مكاسب. أوبتيموس الآجلة، ليك لا ينتمي مع ولا أنها تؤيد أي نظام التداول، والمنهجيات، النشرة الإخبارية أو غيرها من الخدمات المماثلة. ونحن نحثكم على بذل العناية الواجبة الخاصة بك.

تداول العقود الآجلة بيتكوين جديدة مع ترادستاتيون.
إبدأ اليوم.
انها مثل زر توربو لعبة التداول الخاصة بك.
خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي.
حافظ على استجابة خارج المكتب بشكل دائم.
التقاعد على الشروط الخاصة بك مع إيرا ترادستاتيون مرنة.
تقديم اللجان الحرة للنشط العسكرية، قدامى المحاربين والمستجيبين الأول.
شكرا لك على كل ما فعلته!
كيف تتداول؟
اختيار المسار الخاص.
يمكنك إبلاغ لنفسك الآن.
لدينا القوة الصناعية، وأدوات التداول للتخصيص تعطيك القدرة ليكون مدرب الخاصة بك.
استكشاف التكنولوجيا لدينا استكشاف التكنولوجيا لدينا.
التجارة من قمرة القيادة المخصصة.
منصة ترادستاتيون قمرة القيادة على غرار هو للتخصيص بشكل كامل، مما يسمح لك لتكييف المؤشرات والرسوم البيانية والأوامر والاستراتيجيات إلى نمط التداول فريدة من نوعها.
كرنك السلطة حتى "11"
سوبيرشارج منصة التداول الخاصة بك مع مئات من المؤشرات المخصصة والاستراتيجيات وغيرها من التطبيقات المتاحة من تراديستاتيون TradingApp® المتجر.
لا تأخذ كلمة لدينا لذلك.
تحقق من حالة الكأس لدينا.
السنة في وسنة، الرائدة في مجال صناعة المنشورات المالية مثل بارون تعترف أدوات ترادستاتيون والتكنولوجيا باعتبارها من بين أفضل جدا في هذه الصناعة.
تفضل بزيارة صفحة الجوائز للحصول على مزيد من المعلومات.
يمكنك إبلاغ لنفسك الآن.
لدينا القوة الصناعية، وأدوات التداول للتخصيص تعطيك القدرة ليكون مدرب الخاصة بك.
التجارة من قمرة القيادة المخصصة.
منصة ترادستاتيون قمرة القيادة على غرار هو للتخصيص بشكل كامل، مما يسمح لك لتكييف المؤشرات والرسوم البيانية والأوامر والاستراتيجيات إلى نمط التداول فريدة من نوعها.
كرنك السلطة حتى "11"
سوبيرشارج منصة التداول الخاصة بك مع مئات من المؤشرات المخصصة والاستراتيجيات وغيرها من التطبيقات المتاحة من تراديستاتيون TradingApp® المتجر.
لا تأخذ كلمة لدينا لذلك.
تحقق من حالة الكأس لدينا.
السنة في وسنة، الرائدة في مجال صناعة المنشورات المالية مثل بارون تعترف أدوات ترادستاتيون والتكنولوجيا باعتبارها من بين أفضل جدا في هذه الصناعة.
تفضل بزيارة صفحة الجوائز للحصول على مزيد من المعلومات.
لا نأسف لذلك.
حصلت على حدس؟ لدينا قاعدة بيانات تاريخية ضخمة تتيح لك اختبار أفكارك قبل التداول.
التجارة سمارتر التجارة الذكية.
اختبار أولا للتداول مع الثقة.
لدينا قاعدة البيانات التاريخية هي واحدة من أكبر في هذه الصناعة، مما يسمح لك لإعادة اختبار الأسهم والخيارات والأفكار التجارية الآجلة واستراتيجيات قبل تداولها على الهواء مباشرة.
قطع الحق من خلال فوضى السوق.
لدينا أداة مراقبة السوق RadarScreen® يساعدك على كشف فرص التداول، لتحتل المرتبة تصل إلى 1000 رموز في الوقت الحقيقي على أساس أي معايير تختارها.
اطلع على ما لا يستطيع المتداولون الآخرون مشاهدته.
مع ميزة مصفوفة تراديستاتيون، يمكنك فحص عمق السوق في التفاصيل، ثم ضع طلباتك وتتبع لهم - كل من نافذة واحدة.
اختبار أولا للتداول مع الثقة.
لدينا قاعدة البيانات التاريخية هي واحدة من أكبر في هذه الصناعة، مما يسمح لك لإعادة اختبار الأسهم والخيارات والأفكار التجارية الآجلة واستراتيجيات قبل تداولها على الهواء مباشرة.
قطع الحق من خلال فوضى السوق.
لدينا أداة مراقبة السوق RadarScreen® يساعدك على كشف فرص التداول، لتحتل المرتبة تصل إلى 1000 رموز في الوقت الحقيقي على أساس أي معايير تختارها.
اطلع على ما لا يستطيع المتداولون الآخرون مشاهدته.
مع ميزة مصفوفة تراديستاتيون، يمكنك فحص عمق السوق في التفاصيل، ثم ضع طلباتك وتتبع لهم - كل من نافذة واحدة.
لا نأسف لذلك.
حصلت على حدس؟ لدينا قاعدة بيانات تاريخية ضخمة تتيح لك اختبار أفكارك قبل التداول.
توسيع عقلك.
عقلك هو أفضل استثمار. توسيع المعرفة السوق والمهارات التجارية مع فرص تعليمية واسعة.
الحصول على تعليم الحصول على.
خذ مهاراتك إلى أعلى مستوى.
تريد أن تتعلم من الأفضل؟ كل أسبوع، ترادستاتيون يجلب لك ندوات تفاعلية حية استضافتها بعض من كبار التجار والمحللين في هذه الصناعة.
بدء كل يوم التداول الطريق الصحيح.
تورنستاتيون في "صباح يوم إحاطة السوق" كل صباح يوم من أيام الأسبوع في 9 صباحا للحصول على وجهات نظر الخبراء في يوم التداول المقبل.
إنشاء المؤشرات والاستراتيجيات الخاصة بك.
لا مهارات البرمجة؟ ليس هناك أى مشكلة. يمكنك الاستمرار في استخدام إيسيلانغواد ترادستاتيون لإنشاء مؤشرات التداول الخاصة بك والاستراتيجيات الخاصة بك.
توسيع عقلك.
عقلك هو أفضل استثمار. توسيع المعرفة السوق والمهارات التجارية مع فرص تعليمية واسعة.
خذ مهاراتك إلى أعلى مستوى.
تريد أن تتعلم من الأفضل؟ كل أسبوع، ترادستاتيون يجلب لك ندوات تفاعلية حية استضافتها بعض من كبار التجار والمحللين في هذه الصناعة.
بدء كل يوم التداول الطريق الصحيح.
تورنستاتيون في "صباح يوم إحاطة السوق" كل صباح يوم من أيام الأسبوع في 9 صباحا للحصول على وجهات نظر الخبراء في يوم التداول المقبل.
إنشاء المؤشرات والاستراتيجيات الخاصة بك.
لا مهارات البرمجة؟ ليس هناك أى مشكلة. يمكنك الاستمرار في استخدام إيسيلانغواد ترادستاتيون لإنشاء مؤشرات التداول الخاصة بك والاستراتيجيات الخاصة بك.
رين في التكاليف مع التسعير مرنة.
السيطرة مع خطة التسعير الأنسب لطريقة التداول.
انظر التسعير لدينا التسعير لدينا.
اختيار خطة اللجنة هذا حق لك.
خيارات.
لكل عقد + 5 $ لكل التجارة.
لكل عقد، لكل جانب.
انقر هنا للاطلاع على معلومات التسعير.
اختيار خطة اللجنة هذا حق لك.
خيارات.
لكل عقد + 5 $ لكل التجارة.
لكل عقد، لكل جانب.
انقر هنا للاطلاع على معلومات التسعير.
رين في التكاليف مع التسعير مرنة.
السيطرة مع خطة التسعير الأنسب لطريقة التداول.
فكر بشكل اكبر. التجارة الذكية.
هل ترغب في تحويل أفكار التداول إلى حقيقة؟ لدينا سهلة الاستخدام أدوات تساعدك على التجارة مع الثقة لتحقيق أهدافك.
استكشاف التكنولوجيا لدينا استكشاف لدينا التكنولوجيا.
التجارة مع أدوات يمكنك الثقة.
منصة ترادستاتيون الحائز على جائزة تقدم التجار الطموحين نفس الأدوات المهنية الصف التي يستخدمها التجار الخبراء اليوم في ويوم.
البقاء على اتصال في أي مكان، في أي وقت.
لدينا سطح المكتب، والتجارة عبر الإنترنت وتطبيقات الجوال تسمح لك للتحقق من عمل السوق والوصول إلى حسابك في الوقت الحقيقي، 24/7 - بغض النظر عن مكان وجودك.
الحصول على ما يصل الى سرعة بسرعة وسهولة.
ستجد ثروة من "كيفية" المعلومات على موقعنا على الانترنت، بما في ذلك أشرطة الفيديو موجزة "كيكتيب" التي تثبت كيفية استخدام كل أداة فريدة من نوعها ل ترادستاتيون.
التجارة مع أدوات يمكنك الثقة.
منصة ترادستاتيون الحائز على جائزة تقدم التجار الطموحين نفس الأدوات المهنية الصف التي يستخدمها التجار الخبراء اليوم في ويوم.
البقاء على اتصال في أي مكان، في أي وقت.
لدينا سطح المكتب، والتجارة عبر الإنترنت وتطبيقات الجوال تسمح لك للتحقق من عمل السوق والوصول إلى حسابك في الوقت الحقيقي، 24/7 - بغض النظر عن مكان وجودك.
الحصول على ما يصل الى سرعة بسرعة وسهولة.
ستجد ثروة من "كيفية" المعلومات على موقعنا على الانترنت، بما في ذلك أشرطة الفيديو موجزة "كيكتيب" التي تثبت كيفية استخدام كل أداة فريدة من نوعها ل ترادستاتيون.
فكر بشكل اكبر. التجارة الذكية.
هل ترغب في تحويل أفكار التداول إلى حقيقة؟ لدينا سهلة الاستخدام أدوات تساعدك على التجارة مع الثقة لتحقيق أهدافك.
ترك لا تجارة وراء.
لا تفوت فرصة التداول القادمة. لدينا أدوات سهلة الاستخدام سوف تساعدك على العثور على فكرة كبيرة المقبل.
البحث عن الأفكار البحث عن الأفكار.
اختبار أفكارك خالية من المخاطر.
ميزة التداول ترادستاتيون محاكاة يتيح لك اختبار محرك الأفكار التجارية والاستراتيجيات الخاصة بك خالية من المخاطر قبل الالتزام رأس المال الخاص بك.
راجع الفرص.
أداة مراقبة السوق رادارسكرين ® ترادستاتيون يساعدك على كشف فرص التداول في الوقت الحقيقي طوال يوم التداول.
بقعة غير عادية.
تحركات السوق مع سهولة.
تقدم ترادستاتيون أكثر من 100 "قوائم ساخنة" عالية المستوى لمساعدتك على البقاء على رأس السوق وتحديد اليوم أكبر الفائزين والخاسرين على الفور.
ترك لا تجارة وراء.
لا تفوت فرصة التداول القادمة. لدينا أدوات سهلة الاستخدام سوف تساعدك على العثور على فكرة كبيرة المقبل.
اختبار أفكارك خالية من المخاطر.
ميزة التداول ترادستاتيون محاكاة يتيح لك اختبار محرك الأفكار التجارية والاستراتيجيات الخاصة بك خالية من المخاطر قبل الالتزام رأس المال الخاص بك.
راجع الفرص.
أداة مراقبة السوق رادارسكرين ® ترادستاتيون يساعدك على كشف فرص التداول في الوقت الحقيقي طوال يوم التداول.
بقعة غير عادية.
تحركات السوق مع سهولة.
تقدم ترادستاتيون أكثر من 100 "قوائم ساخنة" عالية المستوى لمساعدتك على البقاء على رأس السوق وتحديد اليوم أكبر الفائزين والخاسرين على الفور.
ملء عقلك.
مهما طال الزمن كنت قد تم التداول، فإننا سوف تساعدك على الاستثمار في الدماغ والتجارة.
الحصول على تعليم الحصول على.
نحن جعل من السهل أن تبدأ.
إذا كنت جديدا على التداول، لدينا الأسبوعية الأسبوعية "الشروع في العمل مع ترادستاتيون" الويبينار الحية يمكن أن تساعدك على الحصول على ما يصل الى سرعة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.
تعلم من أفضل الصناعة.
تريد أن تتعلم من الأفضل؟ كل أسبوع، ترادستاتيون يجلب لك ندوات تفاعلية حية استضافتها كبار التجار والمحللين في هذه الصناعة.
بدء كل يوم التداول الطريق الصحيح.
تورنستاتيون في "صباح يوم إحاطة السوق" كل صباح يوم من أيام الأسبوع في 9 صباحا للحصول على وجهات نظر الخبراء في يوم التداول المقبل.
نحن جعل من السهل أن تبدأ.
إذا كنت جديدا على التداول، لدينا الأسبوعية الأسبوعية "الشروع في العمل مع ترادستاتيون" الويبينار الحية يمكن أن تساعدك على الحصول على ما يصل الى سرعة في أي وقت من الأوقات على الإطلاق.
تعلم من أفضل الصناعة.
تريد أن تتعلم من الأفضل؟ كل أسبوع، ترادستاتيون يجلب لك ندوات تفاعلية حية استضافتها كبار التجار والمحللين في هذه الصناعة.
بدء كل يوم التداول الطريق الصحيح.
تورنستاتيون في "صباح يوم إحاطة السوق" كل صباح يوم من أيام الأسبوع في 9 صباحا للحصول على وجهات نظر الخبراء في يوم التداول المقبل.
ملء عقلك.
مهما طال الزمن كنت قد تم التداول، فإننا سوف تساعدك على الاستثمار في الدماغ والتجارة.
جعل التسعير بسيطة.
لم يكن لديك لتخمين عندما يتعلق الأمر.
لدينا سهلة لفهم التسعير. تنفق الخاص.
تداول الوقت، لا يتساءل ما يكلف.
انظر التسعير لدينا التسعير لدينا.
لدينا خطة المفوضية هو سهل وبسيط.
خيارات.
لكل عقد + 5 $ لكل التجارة.
لكل عقد، لكل جانب.
انقر هنا للاطلاع على معلومات التسعير.
جعل التسعير بسيطة.
لم يكن لديك لتخمين عندما يتعلق الأمر.
لدينا سهلة لفهم التسعير. تنفق الخاص.
تداول الوقت، لا يتساءل ما يكلف.
لدينا خطة المفوضية هو سهل وبسيط.
خيارات.
لكل عقد + 5 $ لكل التجارة.
لكل عقد، لكل جانب.
انقر هنا للاطلاع على معلومات التسعير.
اتبعنا.
مقر.
8050 سو 10th ستريت.
بلانتيشن، فل 33324.
اتصل بخصائية تجارية.
لا يقدم أي عرض أو التماس لشراء أو بيع الأوراق المالية أو مشتقات الأوراق المالية أو المنتجات الآجلة من أي نوع، أو أي نوع من التداول أو المشورة الاستثمارية أو التوصية أو الاستراتيجية، نظرا أو بأي شكل من الأشكال التي أقرتها ترادستاتيون أو أي التابعة ترادستاتيون والمعلومات المتاحة على هذا الموقع ليست عرضا أو التماس من أي نوع في أي ولاية قضائية حيث ترادستاتيون أو أي ترادستاتيون التابعة ليست مصرح لها للقيام بأعمال تجارية، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر اليابان.
إن الأداء السابق، سواء كان فعليا أو مبينا بالاختبارات التاريخية للاستراتيجيات، ليس ضمانا للأداء أو النجاح في المستقبل. هناك احتمال بأن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن استثمارك بالكامل بغض النظر عن فئة الأصول التي تتاجر بها (الأسهم أو الخيارات أو العقود الآجلة)؛ وبالتالي، يجب أن لا تستثمر أو خطر المال الذي لا يمكن أن تخسره. تداول الخيارات ليست مناسبة لجميع المستثمرين. سيتم النظر في تطبيق حسابك على خيارات التجارة والموافقة عليه أو رفضه استنادا إلى جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك تجربة التداول الخاصة بك. عرض الوثيقة بعنوان خصائص ومخاطر الخيارات الموحدة. قبل تداول أي فئة من فئات الأصول، يجب على العملاء قراءة بيانات الإفصاح عن المخاطر ذات الصلة في صفحة المعلومات الهامة. وقد يتأخر الوصول إلى النظام والتنفيذ والتنفيذ التجاريان أو يفشلان بسبب تقلب السوق وحجمه، وتأخير الاقتباس، وأخطاء النظام والبرمجيات، وحركة المرور على الإنترنت، وانقطاع التيار الكهربائي وعوامل أخرى.
ال تقدم الشركة وممثليها المشورة االستثمارية "االئتمانية" أو توصيات لخطط استحقاقات الموظفين أو المشاركين أو المستفيدين بموجب قانون ضمان دخل التقاعد للموظفين لعام 1974) إريسا أو القانون (أو مالكي حسابات التقاعد الفردية) إيراس (، بموجب قانون الإيرادات الداخلية لعام 1986 (المدونة). ولا تقدم الشركة أو أي من الأشخاص المرتبطين بها، أي ممثلين أو موظفين أو شركات منتسبة مشورة أو توصيات استثمارية. يجوز للشركة تقديم معلومات عامة للعملاء المحتملين والمحتملين لغرض اتخاذ قرار استثماري مستنير من تلقاء نفسها. وليس المقصود من المعلومات المقدمة أن تكون مشورة في مجال الاستثمار، كما أنها لا تندرج ضمن تعريف المشورة أو التوصيات المتعلقة بالاستثمار على النحو المحدد في معايير إدارة العمل وأفضل معايير المصلحة.
ترادستاتيون غروب، Inc. الشركات التابعة: شركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc. هي شركة مملوكة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.، وهي شركة مملوكة لشركة ترادستاتيون تيشنولوجيز، Inc.، وهي شركة نيس، فينرا، سم و سيبك. ترادستاتيون للأوراق المالية، وشركة سيبك التغطية متاحة فقط للأسهم وحسابات خيارات الأسهم.

خيارات تراديستاتيون التعليمية
البرنامج التعليمي 2: التداول اليومي (ترادستاتيون)
لهذا البرنامج التعليمي الثاني سوف نستكشف باستخدام تكنولوجيا ترادسكيب لبناء إشارة التداول لحظيا.
فلنبدأ بنقطة هامة. إذا كنت تتداول العقود الآجلة أو العملات أو أي كيان الذي يتداول 24 ساعة في اليوم، سوف لا داعي للقلق حول الثغرات بين عشية وضحاها. وسيبقى على جهاز الإشارة أن يتعامل مع الموجة البرية للنشاط في ساعات معينة من اليوم والغياب القريب للنشاط في أماكن أخرى. تدير خوارزمية إم ترادسكيب عموما هذا جيدا بما فيه الكفاية، حتى عندما الحركات اللحظية هي بعيدة عن النظام.
هذا مثال على بيانات السلع التي سنستخدمها لهذا البرنامج التعليمي. يمكن أن يكون هناك حركات لحظية البرية التي لا يكاد يدل على النظام. هذه ليست فجوات بين عشية وضحاها. يحدث هذا النوع من الحركات المفاجئة خلال اليوم.
إذا كنت تتاجر بأمان أو إتف أو أي كيان يتبع ساعات الصرف، يجب عليك الاختيار من حيث كيفية التعامل مع الفجوات بين عشية وضحاها / عطلة نهاية الأسبوع. وغالبا ما تكون هناك حالات انقطاع حادة يمكن أن تؤدي إلى فوضى مع العديد من الإشارات التي تسعى إلى سد الفجوة. خوارزمية إم ترادسكيب إدارة النظام يمكن استخراجها من هذه التحركات السعر حول وكذلك يمكن أن يتوقع، ولكن معدل الفوز سيكون بالضرورة ضعيفة. عندما يكون هناك حركة بين عشية وضحاها حاد، يمكننا أن نفترض بسهولة أن هذا سوف تتعارض مع التجارة ما يقرب من نصف الوقت. وبما أن التحركات بين عشية وضحاها غالبا ما تتجاوز الحركات اللحظية، غالبا ما تكون تلك المراكز مغلقة للخسائر. هناك أيضا الكثير من تحركات الأسعار الفوضى خلال اليوم. معدل الفوز 50٪ استثنائي في هذا النوع من سيناريو التداول. لا تفاجأ إذا كنت تبحث في ما يقرب من 40٪ معدلات الفوز على إشارات ترادسكيب. يرجى تذكر أن تراديسكاب هو خريطة للنظام التجاري في تحركات الأسعار. الفجوات بين عشية وضحاها بالإضافة إلى الفوضى خلال اليوم لا يساوي النظام.
إذا قمت بإجراء الاختيار ليكون الخروج من السوق كل يوم قبل الإغلاق، يمكن طرح الثغرات رياضيا والكيان التاريخي يصبح فقط الحركات اللحظية للسعر. إذا قمت بذلك، عليك أن تكون حذرا. هناك كيانات حيث كل من الربحية على المدى الطويل تقع فقط في الثغرات وحيث مجموع الحركات اللحظية هي صافي السلبية. كدليل على ذلك، دعونا ننظر آبل لمدة عشر سنوات مع وبدون الثغرات بين عشية وضحاها إزالتها رياضيا:
يمكن للمنشأة أن تبدو مختلفة إلى حد كبير مع إزالة الثغرات بين عشية وضحاها. وقد تم ذلك مع الحانات 5min، وهذا يعني أن الحركات بين عشية وضحاها والحركة في أول 5 دقائق من التداول كل يوم تم إزالتها رياضيا. في البيانات الأصلية، لدينا 42٪ قوية اتجاه النمو السنوي. مع مجرد عمل اللحظي تحديد الكيان المعدل، ونحن نرى اتجاه -3٪ قوي.
جميع وظائف ترادسكيب لديها خيار ديغاب. إذا تم تعيين هذا، فمن المفترض أنك سوف تخرج جميع المواقف بسعر إغلاق اليوم وأبدا في السوق بين عشية وضحاها. هذا المثال يجب أن يوضح الأساس المنطقي لدينا بما في ذلك هذا الخيار في جميع الإجراءات ترادسكيب. بالنسبة للتجار اللحظيين، فإن هذا الاختيار فيما يتعلق بالعقد بين عشية وضحاها من المواقف هو عميق واحد الذي يغير بشكل كبير الكيان الذي كنت في التداول الفعلي.
حتى مع هذا النهج التداول من تجنب المواقف بين عشية وضحاها، يمكن أن يكون هناك نقص المقرر في نعومة في طبقات. النهج الرياضي يفرض الاستمرارية، ولكن إذا كان السعر يتسابق نحو السماء قبل الإغلاق مباشرة، وأنه يسقط مثل الطوب في الشريط الأول بعد فتح اليوم التالي، فإن نقطة السعر المرتبطة سوف يكون سلوك مختلف جدا قبل من بعد، وأي تداول الخوارزمية باستخدام معلومات اليوم السابق يجب أن يحسب ذلك بطريقة ما. بدلا من ذلك، يمكن للمرء الانتظار حتى يتم استخدام بيانات اليوم الحالي فقط للإشارة.
إجراءات عملية ترادسكيب الأساسية البيانات من أي كثافة بار. يمكنك معالجة أشرطة دقيقة واحدة بسهولة كما بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة. و ترادسكاب هو كيان معين، وسوف يكون أخذ العينات البيانات محددة. ليس هناك ترادسكيب لحظيا في حد ذاته. هناك فقط ترادسكاب: الكيان، واختيار كثافة شريط، والقرار بشأن كيفية إدارة أي ثغرات بين عشية وضحاها، إذا كان موجودا.
ترادسكابيس خلال اليوم ليست سوى الراحة التي تسمح لوحة من الكثافات شريط مختلفة ليتم بناؤها باستخدام تدفق البيانات المدخلات واحد فقط. الغرض منها هو بدقة لتحديد كثافة البيانات والأفق الزمني لأفضل تداول مقياس النظام التي يمكن أن تتحقق من تحركات الأسعار خلال اليوم. وفي تجربتنا، شهدنا اختلافات كبيرة بين الكيانات فيما يتعلق بكثافة البيانات المثلى وآفاق الوقت.
لاحظ أنه يمكنك إضافة مثيلات متعددة من كيان واحد إلى مخطط، كل في معدلات أخذ العينات شريط مختلفة، وتوليد لوحة من ترادسكابيس. عند القيام بذلك، يمكنك تحديد عدد شريط ثابت لكل ترادسكيب. وسيتوافق ذلك مع أطوال زمنية مختلفة لكل تحليل. تستخدم ترادسكابيس اللحظية تدفق بيانات مدخلات واحدة لتغطية فترة زمنية واحدة لكل كثافة بار يتم إنشاؤها تلقائيا.
هدف السلع.
نبدأ معYG، عقد الذهب مصغرة، كما هدفنا.
الخطوة 1: إنشاء طويل الأجل يج ترادسكيب لوحة.
• في ترادستاتيون، إنشاء مخطط 5 دقائق من يج. سنستخدمYG. استخدم 1/1/2007 كالتاريخ الأول. لمطابقة النتائج في هذا البرنامج التعليمي، حدد 1/31/2018 كالتاريخ الأخير:
سيكون هناك حوالي 363،503 بارات باستخدام التواريخ المذكورة أعلاه.
قضايا ترادسكابيس الذاكرة اليومية.
لقد قمنا بشكل روتيني بمعالجة 10 سنوات من البيانات 1min (1 مليون بار) في تحليل ترادسكيب خلال اليوم. هذا يمكن أن تتطلب ما يصل إلى 500-600Mb من الذاكرة المتوفرة إذا كنت تريد أن ترى جميع ترادسكابيس، بما في ذلك الفرعية 5 دقائق القضبان (تقليل = 1)، وتصل إلى 250Mb لمدة 10 سنوات من 5 دقائق القضبان وما فوق (تقليل = 2، 3).
لدينا أيضا المدمج في تخفيضات ل 5 دقائق و 10 دقيقة القضبان، كما نستخدم هنا. التخفيض الذي سنستخدمه (تقليل = 4) يقدم 5 و 10 و 15 و 30 و 1 ساعة و 1 يوم من 5 دقائق من بيانات المدخلات.
لاحظ أنه عند التداول في آفاق الوقت نموذجية من 5min أو 10min القضبان، بيانات السنة هي بالتأكيد كافية من حيث عدد الصفقات. غير أنه قد لا يكون كافيا للتمثيل الواسع لدول السوق.
• اختيار تقنية تحليل إدراج. الخيار في القائمة ترادستاتيون انقر بزر الماوس الأيمن في الرسم البياني، وحدد تقنية تسينتراتراديسكوب وتحقق موجه للتنسيق. انقر فوق موافق . في علامة التبويب المدخلات، قم بتغيير ووكفود إلى 299046 (وهذا سيعطي تحليل لمدة خمس سنوات قبل آخر سنة). تغيير الإعداد تقليل إلى 4؛ مع 5 دقائق البيانات المدخلات، وهذا يولد من لوحة من 5min، 10min، 15min، 30min، 1hr، ونهاية اليوم (اعتبارا من منتصف الليل) ترادسكابيس. أدخل 60288 بارات للفترة المحجوزة. ويمثل ذلك آخر سنة من البيانات. انقر فوق موافق .
لاحظ أن لهذا التمثيل المستمر من يج، هناك الحانات المفقودة، فترات اللحظي حيث لا توجد الصفقات.
يمكن أن يستغرق ما يصل إلى دقيقة ل ترادستاتيون لتصدير نقاط البيانات. بمجرد أن يتم ذلك، سترى رسالة في سجل الأحداث ترادستاتيون تشير إلى أن استدعاء تسينتراتراديسكب كان ناجحا.
شريط التقدم ثم تظهر ترادسكابيس مختلفة كما يتم إنشاؤها (شريط التقدم يمكن قمعها عن طريق وضع إناكتيفاتلاستبار إلى 2).
يمكن أن تستغرق عملية المعالجة هذه مدة تصل إلى عشر دقائق (اعتمادا على سرعة جهاز الكمبيوتر). يتكون كل ترادسكيب من 700 باكتيستس مختلفة، ولكل إشارة إم يجب أن يتم بناؤها وتحليل منحنى الأسهم الناتجة. سوف 5 دقائق القضبان تتطلب أكبر وقت التحليل منذ هناك ما يقرب من 300،000 الحانات في إشارة ومؤامرة الأسهم وهناك 700 من هذه التي يجب أن تحسب لبناء تراديسكاب. يتم التحليل بشكل مستقل عن بيئة ترادستاتيون في عملية منفصلة، ​​حتى تتمكن من استئناف العمل الخاص بك في ترادستاتيون في حين تستمر الحسابات.
عند اكتمال المعالجة، سيتم رسم ترادسكابس خلال اليوم. وهي تغطي فقط الصفقات الطويلة.
• تحقق من الزر الموسع في خیار مدى التأخر في محور Y لتوسیع حدود الکسر المتأخر تلقائیا. وهذا سوف يسمح لنا لرؤية أفضل بقعة حلوة ونحن سوف تستهدف.
إعداد ريدوس = 4 ينتج 6 لوحة العرض. كما ستلاحظ من العناوين، لوحة الأولى لديها 299046 نقطة (5min أشرطة) ويغطي خمس سنوات. والثانية لديها 149253 (10min أشرطة)، والثالثة لديها 99682 (15min أشرطة)، والرابع لديه 49841 (30 دقيقة أشرطة)، والخامس لديه 24920 (1hr القضبان) وآخر هو مرجع التخلص من الذخائر المتفجرة. الفرق في التواريخ هو نتيجة لكيفية حساب الحانات المفقودة في التخفيض.
ونحن نتوقع عموما أن نرى اختلافات كبيرة من معدلات أخذ العينات المختلفة. نحن ننظر أولا في رت، المكافأة الافتراضية للألم. في حين أننا نتوقع المزيد من المكافأة من تجارة أكثر تواترا، ونحن نتوقع أيضا أقل ألم لأننا يمكن أن تتفاعل بسرعة أكبر لتحركات الأسعار السلبية، وأسرع ليست دائما أفضل.
هناك أخبار جيدة. ونحن نرى سلوك متسامح متخلف جدا. وتعتبر السلع كيانات تتجه بقوة، كما هو الحال في المراجع "تجارة السلاحف". ولكن الحذر هو أيضا في النظام كذلك. وكان سعر الذهب بالقرب من 800 $ عندما بدأت الفترة الزمنية وما يقرب من 1800 $ عندما انتهت فترة خمس سنوات في نهاية يناير 2018. في مثل هذا السوق تتحرك صعودا، واحتمال نجاح الصفقات الطويلة يزيد حتى مع إدخالات عشوائية ومخارج. ولكن ينبغي أن يكون لدينا اختبار جيد، حيث أن العام الأخير من البيانات المحجوزة يتكون من حوالي 100 $ انخفاض صافي في السعر. نريد أن تعمل أنظمتنا بشكل جيد في هذا المكفوفين.
إذا كنا التداول في الترتيب في سلسلة زمنية، ونحن نريد نظيفة آفاق زمنية محددة بدقة التي تبرز كما البقع الحلو. القضبان 5min بشكل واضح لا تبدو قوية مثل 10min. تعريف شحذ في مؤامرة 15min. و 30 دقيقة ترادسكيب هو أكثر وضوحا كما يتم غسل أسرع العمل خارجا و إم واحد طول 18 الذروة هو الحاضر. طول إم 54 في أشرطة 10min، طول 36 إم في أشرطة 15min، و 18 طول إم في القضبان 30min كلها نفس بقعة حلوة. يتم الوصول إليها ببساطة في ثلاثة كثافة بار مختلفة.
لاحظ أنه في حين يبدو أن الذروة تتقلص مع زيادة مرات شريط، على أساس النسبة المئوية للسعر هو مشابه. بصريا نرى 54 ± 6، 36 ± 4، و 18 ± 2. في هذه المرحلة هناك العديد من الاعتبارات. إذا كان هناك إماس في أي مكان في خوارزمية التشوير أو نموذج، على سبيل المثال، قد يكون طول إم أقصر من أشرطة 30min ميزة.
دعونا نبدأ من خلال الحصول على شعور لمتوسط ​​طول التجارة لدينا تبدو لهذه البقعة الحلو.
• تحقق من زر متوسط ​​طول التجارة في خيار الأفق الزمني لمحور X لتغيير مقياس X إلى متوسط ​​طول التجارة المحسوب.
بشكل عام، سوف ترادسكيب تغطي متوسط ​​أطوال التجارة تصل إلى مكان ما بين 200-250 القضبان (وهذا هو الكيان التابع). بالنسبة للوحة 5 دقائق، وهذا يعني أن متوسط ​​أطوال التجارة نفاد إلى حوالي 200 * 5min = 1000min أو حوالي 2.5 يوما. وتغطي لوحة 10 دقيقة تصل إلى 2000 دقيقة أو حوالي 5 أيام (1 أسبوع). وتغطي اللوحة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ما يصل إلى 3000 دقيقة أو 10 أيام (أسبوعين، وتغطي لوحة 30 دقيقة ما يصل إلى 6000 دقيقة أو 15 يوما (3 أسابيع)، وتغطي لوحة 60 دقيقة تصل إلى 12،000 دقيقة أو 30 يوما (6 أسابيع)، وتغطي لوحة التخلص من الذخائر المتفجرة الأخيرة 200-250 يوما أو ما يقرب من عام، وبشكل عام، إشارات واحدة في النصف السفلي من ترادسكيب لأسباب عملية، وبالتالي فإن الفريق الأول يمكن أن يعتقد أن لديها ما يزيد قليلا على 1 يوم متوسط مدة التداول، والثانية حوالي 2.5 يوما، والثالث حوالي 5 أيام، والرابع حوالي 7.5 يوما، والخامس حوالي 15 يوما، وآخر حوالي 125 يوما كأقصى مدى ممثلة في المؤامرة.
لدينا بقعة حلوة وينظر إلى 142 * 10min = 1420min، 92 * 15min = 1380min، 49 * 30min = 1470، أو حوالي 24 ساعة لمتوسط ​​طول التجارة. وهذه الدورة لا تثير الدهشة.
• تحقق من الزر إم طول النموذج في خيار الأفق الزمني لمحور X لتغيير تغيير X إلى طول إم الافتراضي (نموذج التوقعات). هذا هو محتوى المعلومات الموحد أو أفق الوقت المستخدمة في جميع الأراضي ترادسكيب القائم على إم.
• انقر على نقطة ترادسكيب التي هي طول إم = 0 و لاغ فراكتيون = 1 في اللوحة 30min. هذا يعطينا منحنى رأس المال لالأساسي، لشراء وعقد:
من الواضح أن الذهب كان في اتجاه صعودي خلال الجزء الأخير من هذه الفترة خمس سنوات بعد الانهيار المالي. لدينا اتجاه قوي بنسبة 16٪ (تحقق معدل نمو سنوي مركب من تثبيت كل نقطة في منحنى الأسهم). لدينا رت الكامنة من 2.04. في شراء بسيطة وعقد خلال هذه السنوات الخمس، عرض الذهب أكثر من ضعف مكافأة من الألم. ومن الواضح أن هذا جيد. ونحن لا نتوقع فائدة كبيرة من نظام تشوير طويل في هذه البيئة المواتية بالفعل. متوسط ​​الارتداد من أعلى مستوى له على الإطلاق منخفض، 7.4٪ فقط.
سنقوم بتصميم نظامنا باستخدام هذه البيانات، مع الاعتراف بأن فترة التحليل ليست مثالية. نحن نفضل مزيجا أكبر من سلوكيات السوق، ولكن قبل تاريخ البدء هذا، تحدث ثغرات البيانات والعديد من الحانات المفقودة خاصة خارج ساعات السوق.
وسوف نعتمد في المقام الأول على المكفوفين والمضي قدما من السلوك مختلفة جدا من يج في السنة المحجوزة من البيانات لتقييم أنظمة التشوير سوف نقوم اختبار.
في هذه المرحلة، ونحن نعلم فقط أننا نقوم بتصميم نظام الإشارات باستخدام فترة التحليل التي تتكون من مقياس جيد للسلوك صعود قوي.
• حدد تريند٪ في القائمة المنسدلة لأداء مقاييس المحور Z لرسم سطح الاتجاه القوي.
نحن الآن نتطلع فقط إلى النمو القوي المركب، والعائد الذي يمكن أن نتوقعه من تداول الترتيب في السلاسل الزمنية، دون أي اعتبار للألم المرتبط بالتداول. ونحن نرى عودة رائعة في القضبان 30min. مع الدقة الكاملة والفارق المنخفض، يمكن أن يكون العائد السنوي 30-50٪ ممكنا من تداول النظام في تحركات الأسعار - إذا استمر التاريخ في المستقبل. نحن هنا نعرف أنها لن تفعل ذلك.
• حدد رت-تريند: الارتداد في القائمة المنسدلة الأداء المتغير المحور Z لاستعادة سطح رت (افتراضي).
الخطوة 2: حدد كثافة أخذ العينات والأفق الزمني للتجارة.
والخطوة التالية هي اختيار كثافة العينات والأفق الزمني للتداول.
وسوف ننظر عن كثب في كثافات أخذ العينات الثلاث.
إذا كان هناك تسليط الضوء على (حد سميك) حول أي من المؤامرات، إلغاء تحديد المؤامرة عن طريق النقر الأيسر في أي مكان في الرسم البياني (باستثناء نقطة) لمسح التحديد (ق).
لاحظ أن هناك أيضا أزرار في شريط أدوات الرسم البياني تساعد في عملية التحديد هذه (لن نستخدمها هنا):
سيعرض زر تبديل عرض الرسوم البيانية المحددة، إذا كان مكتئبا، المجموعة الفرعية فقط من الرسوم البيانية المحددة أو المميزة. وإلا سيتم عرض جميع الرسوم البيانية مع الرسوم البيانية المحددة المعروضة مع هذا الشريط المميز باللون الرمادي.
يقوم الزر تحديد جميع الرسوم البيانية بتحديد كافة الرسوم البيانية. بعد النقر على هذا الزر، سيتم تسليط الضوء على جميع الرسوم البيانية.
مسح كل الرسوم البيانية ونزيليكت جميع الرسوم البيانية المحددة. بعد النقر على هذا الزر، لن يتم تمييز أي رسوم بيانية.
• انقر نقرا مزدوجا على اللوحة الثانية، مؤامرة شريط 10 دقيقة (القيام بذلك في أي مكان إلا على نقطة ترادسكيب - المناطق حول الرسم البياني هي مريحة). سترى الآن مجرد مؤامرة شريط 10min.
• استخدام الماوس، والتكبير في منطقة قمم الرئيسية:
يبدو طول إم 52-54 أن يكون تقدير جيد لمركز بقعة حلوة.
• انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المؤامرة لمسح التكبير. انقر نقرا مزدوجا في أي مكان في الرسم البياني (باستثناء نقطة) لاستعادة شاشة لوحة 6.
الرسم البياني الذي كان مجرد عرض ربما كان أبرز من النقر المزدوج (هناك حدود رمادية حول المؤامرة).
• انقر فوق اليسار في مؤامرة 10min (في أي مكان باستثناء نقطة) لمسح التحديد. ستتم إزالة الحدود.
دعونا ننظر الآن إلى لوحة 15 دقيقة. ونتوقع أن نجد طول الذروة إم 54 التي تحدث عند حوالي إم طول = 36.
• انقر نقرا مزدوجا على اللوحة الثالثة، مؤامرة شريط 15 دقيقة (القيام بذلك في أي مكان إلا على نقطة ترادسكيب - المناطق حول الرسم البياني هي مريحة). سترى الآن مجرد مؤامرة شريط 15min.
• استخدام الماوس، والتكبير في منطقة الذروة الرئيسية:
لا مفاجأة. ذروة يحدث في حوالي طول إم من 34. وهذا هو نفس بقعة حلوة.
• انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان في المؤامرة لمسح التكبير. انقر نقرا مزدوجا في أي مكان في الرسم البياني (باستثناء على بونت) لاستعادة عرض لوحة 6.
مرة أخرى، تم تسليط الضوء على الرسم البياني الذي تم عرضه فقط من النقر المزدوج (هناك حد رمادي حول المؤامرة).
• انقر فوق اليسار في مؤامرة 15min (في أي مكان باستثناء نقطة) لمسح التحديد. ستتم إزالة الحدود.
دعونا ننظر الآن في الفريق الرابع، والقضبان 30 دقيقة. نتوقع أن تظهر هذه الذروة نفسها بالقرب من طول إم 17-18.
• انقر نقرا مزدوجا على مؤامرة لوحة 30 دقيقة من أجل عرض مجرد مؤامرة شريط 30min.
• مرة أخرى، وذلك باستخدام الماوس، والتكبير في منطقة الذروة الرئيسية (ق) في المنطقة طول إم أقل:
لدينا المتوقع إم طول = 18 الذروة.
لغرض هذا البرنامج التعليمي، وسوف ننتخب لتداول البيانات 30 دقيقة.
الخطوة 3: التحقق من ترادسكيب من البيانات ترادستاتيون 30min.
عند هذه النقطة حقق إجراء ترادسكيب اللحظي الغرض منه. لقد اخترنا كل من معدل عينة البيانات والأفق الزمني المستهدف في تلك المجموعة من القضبان. يمكننا الآن استخدام إجراءات تحليل إشارة ترادسكيب القياسية.
• اختر رمز التنسيق. الخيار في القائمة ترادستاتيون انقر بزر الماوس الأيمن في الرسم البياني، وتغيير إلى 30 دقيقة بيانات شريط. تأكد من أن التاريخ الأول لا يزال في 01/01/2007. انقر فوق موافق .
• في ترادستاتيون، c هوس تقنية إدراج إدراج. الخيار في القائمة ترادستاتيون انقر بزر الماوس الأيمن في الرسم البياني، وحدد تقنية تسترادسكيب. سنقوم مرة أخرى تعيين القيم لمدة 5 سنوات التاريخ و 1 سنة فترة محفوظة. أدخل 55408 فور ووكفود و 11327 ل ريسرفيد، ثم انقر فوق موافق.
لاحظ أننا لا يمكن تقسيم ببساطة ووكفود والقيم المحجوزة من قبل 6 لحساب أعمدة 30min، لأن علينا أن نتناول كيف يتم التعامل مع الحانات المفقودة.
لاحظ أنه قد يكون هناك اختلافات طفيفة بين استدعاء تسترادسكيب مع بيانات 30min و لوحة تسينتراترادسكيب التي تقلل من بيانات المدخلات إلى أشرطة 30min. خوارزمية الحد الذي يستخدم ترادستاتيون يختلف عن واحد تسينتراديسكيب يستخدم أساسا فيما يتعلق كيف يتم التعامل مع الحانات المفقودة. لأن القيم المفقودة يمكن أن تؤثر على طول إم قليلا، فمن فكرة جيدة لإعادة تشغيل ترادسكاب مع البيانات تماما كما ترادستاتيون يقلل من ذلك.
• تحقق من الزر الموسع في خیار مدى التأخر في محور Y لتوسیع حدود الکسر المتأخر تلقائیا. وهذا سوف يسمح لنا لرؤية أفضل بقعة حلوة ونحن سوف تستهدف.
الاختلافات بسيطة. يبقى طول 18 إم الهدف. قبل أن نلتزم هذا الهدف الأفق الوقت للإشارة، فمن المجدي لاستكشاف مدى استقرار هذا طول إم 18 عبر الزمن. لتقييم، ونحن سوف تولدسكريب التدريجي. هذا هو لوحة من ترادسكابيس التي هي متتابعة في الوقت المناسب. باستخدام بيانات مدتها 30 دقيقة وكيان متداول على مدار 24 ساعة، لدينا بيانات كافية للنظر في السنوات الخمس في فترة التحليل بشكل منفصل.
الخطوة 4: إنشاء لوحة ترادسكيب التقدمية.
• في ترادستاتيون، إدراج تقنية تحليل تسبروغترادسكيب مع الإعدادات التالية: ثم انقر فوق موافق.
• تحقق من الزر الموسع في خیار مدى التأخر في محور Y لتوسیع حدود الکسر المتأخر تلقائیا. مرة أخرى، نود أن نرى أفضل بقعة حلوة ونحن سوف تستهدف.
هنا نرى ترادسكابيس لمدة خمس سنوات متتالية من فترات في إطار التحليل. نحن لا نتوقع أن تبدو مماثلة من حيث حجم الأداء في فترات تأخر أعلى. ونحن نتوقع تماما أن نرى قدرا أقل من التسامح في فترات معينة بدلا من فترات أخرى. نحن نتوقع تماما أن تجد فترات السوق حيث أداء أدركت في التداول الطويل هو أضعف وفترات حيث هو أقوى بكثير. نحن لا نريد أن نرى اختلافات كبيرة في هذا الأمثل 18 طول إم عبر الفترات الخمس. نحن هنا نرى اختلافات متواضعة. والخبر السار هو أن هذا الطول إم يتسق بما فيه الكفاية عبر دول السوق المختلفة ممثلة في هذه الفترة خمس سنوات أننا يمكن أن يكون هناك ثقة أكبر في المستقبل. كان هناك أفق زمني مختلف جدا أو نمط محتوى المعلومات خلال أسوأ الانهيار المالي، ولكن حتى هناك كان طول إم 18 لا تزال قريبة إلى حد ما من الذروة.
ومن الواضح أن الصفقات الطويلة في الأفق الزمني قد عملت بشكل جيد في فترات معينة ولكن ليس بعضها الآخر. البقعة الحلوة التي نستهدفها، ومع ذلك، تبدو جيدة جدا في جميع الألواح الخمسة.
قبل أن نمضي قدما في تصميم إشارة، سوف نقوم بتشغيل تحليل أولي أكثر لمعرفة ما إذا كان الإشارات غير المتماثلة ستكون ذات قيمة.
الخطوة 5: إنشاء لوحة ترادسكيب غير المتماثلة.
• قبل المضي قدما، أغلق جميع الحالات الموجودة في منصة علوم التداول (في ويندوز 7 و 8، يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن وإغلاق كل شيء في خطوة واحدة).
• في ترادستاتيون، إدراج تقنية تحليل تسايمترادسكيب مع الإعدادات التالية ثم انقر فوق موافق.
سوف نستخدم الإعداد -2 عدم التماثل لإنشاء لوحة من تسعة عدم تناظر مختلف الإشارات. هذا سيستغرق بعض الوقت.
سنترك هذا المدى في الخلفية ونعيد النظر في هذا الإجراء في الخطوة 8 عندما نستكشف إشارات الاختراق.
الخطوة 6: تقييم العالم الحقيقي ما إشارات ضد يغ 30min ترادسكيب.
لتقييم إشارات التداول في العالم الحقيقي الخاص بك سوف تحتاج إلى بعض الخبرة مع الترميز إيسيلانغواد ترادستاتيون ل. سوف تحتاج إلى تعديل تقنية تحليل تسيجيفال لتوليد إشارات التداول الخاصة بك محددة. في الوقت الحاضر يتم اعتماد إشارات ثنائية فقط. يجب عليك رمز 1 في السوق طويلة، -1 في السوق قصيرة، و 0 للخروج من السوق لكل يوم تداول. وقد تم توفير وظائف المثال ل ما المشترك، إبسيلون ما، هروب، و ما عمليات الانتقال.
إذا نظرنا إلى النظام التجاري من وجهة نظر الأكثر تطابقا مع إشارات إم، فمن المنطقي أن نبدأ بمتوسطات متحركة مختلفة. تؤخذ الإشارة مباشرة من سعر ممهدة في ما. عادة، يتم استخدام منحدر المتوسط ​​المتحرك لإنشاء إدخالات ثنائية ومخارج.
وفي حين أن الإشارة المباشرة من المنحنى السلس لا تكاد تؤمن تأخرا جذابا، فإنها تعني عموما وجود مبعثر منخفض جدا (أو انحراف معياري) في الفارق الزمني الذي سيحدث عند كل من محولات الإشارة.
والمشكلة الرئيسية في هذا النوع من إشارات المتوسط ​​المتحرك هي "السياط" التي تحدث عندما يكون المنحدر (الفرق بين السعر الحالي والسابق) بالقرب من الصفر وتتذبذب الإشارات نحو الصفر وتولد عددا كبيرا من الصفقات القصيرة التي لا معنى لها، والتي من غير المرجح أن تكون مربحة بأي طريقة هامة، وغالبا ما تولد خسائر. الطريقة الأكثر شيوعا للتعامل مع هذه المشكلة هي استخدام تمريرات متعددة من خوارزمية المتوسط ​​المتحرك. وكثيرا ما تستخدم إماس مزدوجة وثلاثية، على سبيل المثال. في هذا البرنامج التعليمي، ونحن سوف استكشاف إما تمرير 2، سما، وما، والهجينة التي تنتقل بسلاسة من وما إلى سما. خوارزمية تمرير اثنين يمكن القضاء على معظم هذه التذبذبات غير المرغوب فيها، ولكن في تكلفة إضافية من تأخر إضافية.
وغالبا ما يكون سما تمرير اثنين حد جيد تأخر العلوي للعمل ترادسكيب. تأخره هو حوالي عالية كما كنت من أي وقت مضى النظر في أي نظام الإشارات وضعت بشكل جيد ودقتها غالبا ما تكون قريبة من الاكتمال. و سما يستخدم المعلومات في نافذته إلى أقصى قدر ممكن مع الاستخبارات صفر تماما.
ويمثل إما إما بتمرير مزدوج مثالا جيدا لمتوسط ​​إشارة متحرك له تأخر منخفض بشكل معقول، ولكنه يعاني من قدر كبير من عدم الدقة، ويزيد ذلك عادة مع زيادة طول المعلومات التي تتم معالجتها في نافذة ما. وسوف نستخدم هذا إما-تمرير اثنين كما الحد تأخر أقل.
وعادة ما تكون الوصلة المزدوجة لتمريرها أعلى قليلا من التأخر عن المتوسط ​​المتحرك في التشوير العملي، ولكن كما أشار العديد من المؤلفين، فإن خصائص مرشح إير ومرشاح معلومات الطيران هي التفاح والبرتقال. ونظرا إلى أن أداء إما يتراجع مع أطوال متزايدة، فإن الوصلة إما و إما تقارنان في كثير من الأحيان بمواقف مبادلة عند تمثيل سلسلة من الآفاق الزمنية في إشارات الاختبار. سوف يميل إما إلى أجرة أفضل في آفاق زمنية أقل منذ انخفاض طول إما وعادة ما تستخدم لتوليد ذلك.
نجد أنه من المفيد بشكل خاص استخدام & كوت؛ رفع & كوت؛ وما التي لا تتحلل قريبة من الحد الأدنى من الوزن في الحدود. وبدلا من ذلك، يتم إدخال معلمة قابلة للتعديل لتحديد ارتفاع الأوزان عند الحدود. هذا يخلق متوسط ​​متحرك يتغير خطيا بين سما على جانب واحد إلى وما من جهة أخرى. ونحن نفعل ذلك للتضحية ببعض التخفيضات المتأخرة الناجمة عن ترجيح وما، لصالح غرس الدقة، مهما كان أعمى وخطأ، من سما. في الواقع، نحن نريد خوارزمية التي يمكن أن تسير رأسيا صعودا وهبوطا في البعد تراديسكاب التأخر الكسور من أجل إيجاد نقطة حسابي حيث هذا التبادل غامض بين تأخر ودقة النتائج في أفضل أداء.
نحن نستخدم وظيفة أنشأنا ل ترادستاتيون، TSMA2Sig (السعر، ماتيب، طول)، لتوليد هذه اثنين من تمرير إشارات ما. هو مكتوب كما هو لكفاءة؛ وجدنا الترميز أكثر إحكاما يمكن أن تزيد من الوقت حساب إشارة بنسبة تصل إلى أمرين من حيث الحجم. تستخدم هذه الدالة سما سريع ل ماتيب = 0 و إما ل ماتيب = 1 و وما ل ماتيب = 2 و دالة وما مرتفعة (تسروما) ل ماتيبس 3 و 4 و 5. من حيث & كوت؛ المسافة & كوت؛ بين ما و سما و هي 75٪ و 50٪ و 25٪ (ماتيب = 3 هي الأقرب إلى سما، ماتيب = 5 هي الأقرب إلى وما).
من خبرتنا، ونحن نعلم أن المنطقة إم طول 18 سيتم تغطيتها عادة من قبل 2-مماس في منطقة طول 25-30.
• استخدم طريقة العرض | خيار بيئة التنمية في ترادستاتيون ومن بيئة التطوير، استخدم ملف | فتح، اختر المؤشر من القائمة المنسدلة وحدد تسجيفال. على الفور استخدام ملف | حفظ باسم وإعادة تسمية تسسيجيفال إلى TSSigEval_T5.
• تغيير الخط.
سترينغ سيغنالتيتل (& كوت؛ تسسيجيفال & كوت؛)، // سيغنال تيتل تو بي أدد تو ذي ترادسكيب بلوت.
سترينغ سيغنالتيتل (& كوت؛ TSSigEval_T5 & كوت؛)، // سيغنال تيتل تو بي أدد تو ذي ترادسكيب بلوت.
• حذف جميع الخطوط بين هاتين الواصفين:
بدء منطقة إشارة المعرفة من قبل المستخدم من التعليمات البرمجية، إضافة ما يصل إلى 15 إشارات.
نهاية إشارة المنطقة المعرفة من التعليمات البرمجية.
• أدخل ما یلي بین ھاتین الوظیفتین:
سيغنال [0] = 6.0؛ // عدد الإشارات.
إشارة [1] = TSMA2Sig (السعر، 0،25)؛ // سما.
سيغنال [2] = TSMA2Sig (السعر، 3،25)؛ // 75٪ سما، 25٪ وما.
سيغنال [3] = TSMA2Sig (السعر، 4،26)؛ // 50٪ سما، 50٪ وما.
سيغنال [4] = TSMA2Sig (السعر، 5،27)؛ // 25٪ سما، 75٪ وما.
إشارة [5] = TSMA2Sig (السعر، 2،31)؛ // وما.
إشارة [6] = TSMA2Sig (السعر، 1،25)؛ // إما.
• التحقق من التقنية والحفاظ على نافذة بيئة التطوير مفتوحة - ونحن سوف إعادة النظر في هذه العملية لأنواع أخرى من الإشارات.
• أدخل تقنية التحليل TSSigEval_T5 المعدلة مع الإعدادات التالية ثم انقر فوق موافق:
وسوف نحتفظ مرة أخرى في السنة الأخيرة من 30 دقيقة بيانات شريط للمكفوفين سيرا على الأقدام.
يرجى ملاحظة أنه يجب التأكد من إعداد ترادستاتيون ماكسبارسباك (الحد الأقصى لعدد الحانات التي ستشير إليها الدراسة في علامة التبويب عام) مرتفع بما فيه الكفاية لاستيعاب خوارزميات التشوير التي سيتم استدعاؤها. يتم تعيين تسسيجيفال إلى قيمة معرفة من قبل المستخدم 125. ستحتاج إلى زيادة هذا إذا تم استخدام المزيد من أشرطة من هذا في الحسابات.
• تحقق من الزر الموسع في خيار نطاق التأخر على محور Y لاستيعاب التأخر العالي لخوارزميات التشوير ما التي تمريرها.
لقد أنب أطوال ما للحصول على ما يقرب من الأفق الوقت نفسه من كل، ويكون كل تقع قريبة جدا من الهدف الأفق الوقت المطلوب من 18 إم طول. كل من النقاط الأكبر مع الأرقام فيها تمثل 6 إشارات التداول في العالم الحقيقي. في حين أن أيا من الإشارات تطابق إم ترادسكيب من حيث الأداء، ونحن نفعل مثل الأنظمة مع تأخر أعلى من حيث الأداء. أما نظام وما (النظام 5) ونظام إما (النظام 6) فلا يتقابلان أيضا، على الرغم من وجود تأخر أقل.
لاحظ أن كل نقطة نظام التداول ملونة من قبل رت المتعلقة التدرج رت من ترادسكاب.
هذه نتيجة جيدة. لدينا إشارات ما التي تبدو قوية جدا، ومؤشر جيد للتأخر التسامح تاريخيا. ونحن نعلم أننا لا نتوقع أن نرى هذا الأداء في العام المكفوفين أعمى حيث تتجه تتجه إلى حد كبير. بالنسبة إلى فترة التحليل هذه، نريد أن نرى إشارات تفوق الأداء الأساسي.
• ضع المؤشر على النقطة التي هي في 0 إم طول و 1 لاغ الكسر:
The fitted trend for the five-year analysis period years offers a 16.4% robust CAGR and an RRt reward-to-pain of 2.08.
We know the underlying RRt of 2 would plot as light red with this full-range color gradient, and here we see appreciably better performance than the underlying with all six systems. It is encouraging that the color of systems 1-3, the SMA and the hybrid SMA-WMAs (75-25, 50-50), are near the upper end of the gradient with very high RRt reward-to-pain ratios.
Here we have this difficult tradeoff between accuracy (and the more efficient use of the information content) and lag. Clearly signal 2 has the best reward-pain. This is a 75% SMA - 25% WMA hybrid. In general, all else being equal, we tend to select the system with the least lag. Here we see a penalty for the less efficient use of the information in the WMA. The EMA result is largely expected, as the IIR filter tends to have poorer accuracy.
• Place the mouse cursor on signal 2 :
The lag is high, nearly 23 bars. With 30min bars and a 24hr traded commodity (48 30-min bars per day), that is nearly half the 24 hr trading day.
As one would expect from an algorithm designed to capture only a smooth central channel, the robust SD is just 2 bars (there is little scatter in the lag of the signals). We capture most of the order in the price movements, a 8.1% coverage error (the percent of instances where the real-world signal failed to match the tradescape's EM reference for this signal's estimated time horizon and lag).
That which should determine any final selection is the equity curve of the backtest and what occurs during the reserved data period.
• Click the system 2 point, the 75-25 hybrid SMA-WMA (note that you can also see the equity curve for any of the tradescape EM signals by clicking on any tradescape point)
• Select the Customize Titles for Equity Plots option. This selects the metrics shown in the titles and which titles are to be displayed. Check the Avg Retracement Info button. Click OK .
This upper plot contains the equity curve for system 3 and for an EM signal representing exactly this same estimated EM length (19.13) and lag fraction (1.19) on the tradescape surface. The yellow equity curve is for the EM signal; the cyan equity curve is for signal 2.
While the EM signal (yellow) outperforms the real-world hybrid MA signal (cyan), the RRt for trading signal 2 increased to 8.4 from 2.1; a four-fold improvement. The robust trend improved to 24% from 16.3%. The main factor in the improvement in reward-pain was the reduction of the pain (the retracement or drawdowns). The average retracement dropped from 7.3% (already very low) to 2.6%.
We hope to see that same benefit in the blind walkforward where we know the signaling algorithm will be more severely tested since there is net loss in the buy and hold for the period.
• Choose the Format Analysis Techniques . option in the TradeStation right click menu in the chart, select the TSSigEval_T5 technique, click on Status to turn it back On, and click on Format . On the Inputs tab, change the Reserved value to 0 . Set the WalkFwd value at 11327 and then click OK .
• Once more, Check the Expanded button in the Y-axis Lag Range option.
For the one year blind walkforward, the tradescape shows much less lag tolerance in terms of reward to pain at the sweet spot. There is now an indication of split zones (the larger and faster trading region at very high lag), but the good news is that all systems outperformed the underlying for this blind one year period. Further, we see basically the same pattern in the signals that we saw in the analysis period.
If you place the cursor on the point at EM length=0 and Lag Fraction=1 (there is a similar underlying point at .7 and 1.2 lag fraction), we see the buy and hold RRt for this one year is 0.19 and the fitted robust trend is +1.4%. Clearly all of the systems fared far better in terms of reward-pain. If the RRt is less than 1 but greater than 0, the reward does not exceed the pain but there is still profit, the gradient is a grayscale from light to dark gray. Here we see a strong RRt from all signals.
• Click on the View Equity Curve for a Trading Signal , enter 2 and press OK :
There are 125 round-trip trades in the trading year. The RRt increases from 0.2 to 6.0; the average retracement drops to 1.8%. Ignoring the sharper differences in the non-robust estimate of return, we compare the robust fitted trends and see 11.5% as opposed to the 1.4% of the buy and hold. Despite the high lag fraction of the signaler, and the decidedly changed market state, YG's behavior held steady enough that the signaler worked well during this time. There is little attractive about a 42% win rate, but with high lag and intraday trading, this is hardly unexpected. Although a five year history plot doesn't make it easy to see, signal 2 was in the market only 52% of the time.
The higher lag signals 1 and 2 had better reward-pain, which suggests that a higher accuracy may be more important (the more time or lag a signal has to 'get it right', the more accurate it can be in catching price turns-it may simply be too late to capitalize on it). They key point, however, is that a different behavior in this one-year blind study confirmed the relative validity of the original tradescape's time horizon estimate. Despite differences, the sweet spot in the original tradescape continued to work in a very different market state. And further, it was successfully traded by relatively weak (high lag) signals.
Step 7: Evaluate Real World Epsilon MA Signals Against the YG 30min Tradescape.
With perhaps the exception of EMAs, whipsaws in trading signals are not typically dealt with by the additional smoothing of multiple algorithmic passes. One doubles the lag in the signal in a two pass procedure and that occurs mainly for the additional accuracy that comes from eliminating fast cycle whipsaws when the slope of the MA is close to zero. Experienced signal designers will sometimes use a single pass differenced MA with an epsilon or fractional threshold to confirm a turn before the signal changes sign. This adds some lag, but normally less than this doubling that occurs with a two-pass sequential algorithm. We will do that in the next step of the tutorial as our examples migrate further away from ordered signaling and start to process more of the 'chaos' in the price movements.
To do this, we will use a function for TradeStation TSMASigEps . This function incorporates a percentage based epsilon signaling that resets with each sign change in the differenced 1-pass MA.
We will begin by evaluating 15 different combinations of 1-pass moving average lengths and 2 different epsilon values.
• From the TradeStation Development Environment, select the TSSigEval_T5 tab (if it is not open, use File | Open , choose Indicator from the dropdown and select TSSigEval_T5 ). Immediately use File | Save As and rename TSSigEval_T5 to TSSigEval_T6 .
String SignalTitle("TSSigEval_T5"), // signal title to be added to the Tradescape plot.
String SignalTitle(" TSSigEval_T6 "), // signal title to be added to the Tradescape plot.
• Delete all of the lines between these two markers:
Begin user-defined signal region of code, add up to 15 Signals.
End user-defined signal region of code.
• Insert the following between these two markers:
Signal[0] = 15; // signal count.
• Verify the technique and keep the development environment window open--we will revisit this process for the other types of signals.
• Insert the modified TSSigEval_T6 analysis technique with the following settings and then click OK :
We will again reserve the most recent year of data.
Again, you must insure the TradeStation MaxBarsBack setting (the Maximum number of bars the study will reference in the General tab) is high enough to accommodate the signaling algorithms that will be called. TSSigEval is set to a user-defined value of 125. You will need to increase this if more bars than this are used in the computations, something that can easily occur when using single pass MAs.
We varied the MA lengths between 30-50 for the purpose of realizing the time horizon target. All of the different MAs fall near the 18 EM length target. Overall, we achieved approximately a 15% reduction in lag fraction.
We are testing three different epsilon values, 0.02%, 0.03%, and 0.04%. These are much smaller than the 0.25% and 0.40% we used for the EOD data in tutorial 1. For entities traded 24 hours with no overnight gaps, and for the instance where positions are not held overnight, smaller epsilons can be used.
An epsilon band extends this percentage on each side of the prior bar's price when a sign change occurs in the difference computed for the current bar. Until that band is broken, the sign is not accepted. Please note that the epsilon exists to remedy the incomplete smoothing in the MA algorithm. He we use a simple percentage as opposed to a volatility band, although systems designers often implement the epsilon an ATR fraction. Insofar as the purpose of the epsilon is to deal more with the quiet periods where the slope is close to zero, a fixed percentage often suffices. Note that substantially higher epsilon values are not merely compensating for deficiencies in smoothing, but rather add a strong confirmation component to the trading signal.
Signals 1 (.02%) and 6 (.03%) are the SMA, signals 2 (.02%) and 7 (.03%) are for the 75%-SMA-25%WMA hybrid, signals 3 (.02%), 8 (.03%), and 11 (.04%) are for the 50%SMA-50%WMA hybrid, signals 4 (.02%), 9 (.03%), and 12 (.04%) are for the the 25%SMA-75%WMA hybrid, signals 5 (.02%), 10 (.03%), and 13 (.04%) are for the WMA, and signals 14 (.02%) and 15 (.03%) are for the EMA.
The aggregate results fit with our expectation of lag and accuracy and the tradeoff that is routinely observed in such signalers.
• Zoom-in a narrow X-region of the graph:
Here was have the accuracy-lag tradeoff once more. The low lag of system 9 is attractive, but it is hard to ignore the greater reward-pain in system 2.
• Place the mouse cursor atop signal 9 :
• Place the mouse cursor atop signal 2 :
We have now added a chaotic component to our signaler, albeit a small one. We no longer see low coverage errors with the FIR-type MAs in terms of matching the EM reference signal. The errors are all in the vicinity of 12-20% or higher. The EMA, signals 14 and 15, have the lowest average lag, even though their five year performance is weak in terms of reward-pain. That is not atypical of IIR filters at the lengths used in these signals.
Here we see it is a close call. The win rates are both around 43%. The RRt is higher with signal 2, 9.2 vs 6.2, but the lag is better with signal 9, 18±5 vs 21±7. The robust trend is much higher with system 2, 24.4% vs 19%.
At this point, we know now what we are going to see in the blind 1-year walkforward. We know YG's behavior is going to demonstrate this split profile with this shift to a faster time horizon as compared to the five year aggregate. We know in general the lowest possible lag, with respectable performance, tends to be the best defense for the fluctuating optimal time horizons. We can choose robustness, which may not be the best best performance when the entity remains very close to historical norms walking forward. Or we can choose the best performance, knowing we have less robustness in terms of responding to market changes.
Once again we see the Heisenberg-like tradeoff between accuracy in trading the order (usually the signalers with higher lag) and the lower lag (usually the signalers with less accuracy). We would like to choose a favorable tradeoff as well as to seek this robustness across time. The lower the lag, in general, the greater the robustness will be, even if the accuracy is weaker and the aggregate performance historically is poorer.
For the purpose of this tutorial, let's say half the equity is assigned to system 9 and half is assigned to system 2.
• Click the point 9 trading system.
• Because the EM signal performs so much more strongly at this lower estimated lag of the signaler, in the upper region of the plot, zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
This upper plot contains the equity curve for system 9 and for an EM signal representing this this same estimated EM length and lag fraction on the tradescape surface. The yellow equity curve is for the EM signal. The cyan equity curve is for signal 9. The RRt increased from 2.1 to 6.1. The robust trend is 19.1% vs 16.3%; the gain in RRt comes mostly from a reduction in the pain component, the average retracement dropping from 7.3% to 2.8%. The win rate is 43%. This higher return was realized with just 55% in-market.
• Close the equity window and click the point 2 trading system.
• Once again, zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
This upper plot contains the equity curve for system 2 and for an EM signal representing this this same estimated EM length and lag fraction on the tradescape surface. The yellow equity curve is for the EM signal. The cyan equity curve is for signal 2. The RRt increased from 2.1 to 9.2. The robust trend is 24.4% vs 16.3%; the gain in RRt comes mostly from a reduction in the pain component, the average retracement dropping from 7.3% to 2.3%. The win rate is closer to 44%. The higher return was realized with the same 55% in-market.
• Choose the Format Analysis Techniques . option in the TradeStation right click menu in the chart, select the TSSigEval_T6 technique, click on Status to turn it back On, and click on Format . On the Inputs tab, change the Reserved value to 0 . Set the WalkFwd value at 11327 and then click OK .
We note that this year of changed market state resulted in higher EM lengths being estimated for the trading signals. The difference is small, but in the opposite of the direction desired.
• Zoom-in a narrow X-region of the graph:
We liked signals 2 and 9 in the design step. We like them as well in the blind one year walkforward.
For this one-year blind period, we need to improve upon a 1.4% robust trend and an RRt of 0.19.
• Click on the system 9 :
We do so handily, a robust trend of 13.3% and RRt of 6.7. In this more trying period, the lag at the turns of this mixed order-chaos type of signaler increased, from 18 to 20, the epsilon coming much more into play. The win rate is only about 34%.
• Click on the system 2 :
We also do well, a robust trend of 10.7% and RRt of 6.6. The lag at the turns increased here as well, from 21 to 23, again the epsilon coming more into play. The win rate is 35%.
Note that the epsilon can reduce lag as compared to the two-pass signalers, but the scatter of the lag becomes greater, and the accuracy generally worsens. In this case, the additional complexity only slightly improved the reward-pain.
Step 8: Evaluate Real World Breakout Signals Against the YG 30min Tradescape.
In the first tutorial, we discussed price band signaling. This adds a certain chaotic processing component to the signaling. Here again, we will use the simplest form of an envelope signaler, price breakouts. The bands are formed by the highest high and the lowest low in a specified window. The upside and downside transition windows can be of different lengths.
In a breakout, one enters long when the highest high (HH) of the preceding specified count of bars is surpassed during or at the close of the current bar, and exits long when the lowest low (LL) of its preceding count of bars is broken in a price decline. When one trades bands in this manner, one signals on the potential trending of the prices. There can be a significant difference between the upper and lower bands at any given point, depending on volatility, especially the average true range volatility that would fit very closely with this type of signaling.
Whipsaws usually do not occur because of the width of the price band, and one does expect to be out of the market for a good period of time owing to the barrier to entry, and sometimes to endure long in-market indeterminate periods owing to the barrier to exit.
• Find the instance of the Tradescape Platform from step 5. It will be the only one with nine panels.
• Click on the Toggle Between Default (0.7-1.2) and Wide (0.5-1.5) Lag-Fraction Y Axis button to automatically expand the lag fraction bounds.
The signal asymmetries vary from 0.25 (fast to enter, slow to exit) to 4.0 (slow to enter, fast to exit) across the panels. There is some indication that a 1.25-1.5 asymmetry offers greater lag tolerance at the sweet spot. For our breakout system study, we will adjust accordingly.
We will begin by evaluating 12 different breakout pairs as candidate trading signals. From our experience, we know that the 18 EM Length zone will typically be covered by breakouts in the 25-40 HH and LL lengths. We furnish a simple TSBreakout function to signal breakouts from the highest high and lowest low.
• From the TradeStation Development Environment, select the TSSigEval_T6 tab (if it is not open, use File | Open , choose Indicator from the dropdown and select TSSigEval_T6 ). Immediately use File | Save As and rename TSSigEval_T6 to TSSigEval_T7 .
String SignalTitle("TSSigEval_T6"), // signal title to be added to the Tradescape plot.
String SignalTitle(" TSSigEval_T7 "), // signal title to be added to the Tradescape plot.
• Delete all of the lines between these two markers:
Begin user-defined signal region of code, add up to 15 Signals.
End user-defined signal region of code.
• Insert the following between these two markers:
Signal[0] = 12.0; // signal count.
• Verify the technique and keep the development environment window open--we will revisit this process for the other types of signals.
• Insert the modified TSSigEval_T7 analysis technique with the following settings and click OK .
We will once more reserve the most recent year of data.
The default value for TSSigEval's Maximum number of bars the study will reference in the General tab ( MaxBarsBack) of 125 will generally suffice for all breakouts.
We selected a mix of simple HH, LL breakouts that our experience suggested would cover the target time horizon. Signal 1 is the standard turtle (20,20) setting. Even though breakouts are assumed to process more of the chaotic movements, we don't see the same benefit we saw from the direct signaling.
While hardly a full confirmation, we do see improved RRT near the EM Length=18 sweet spot. We added many breakout pairs that utilized the asymmetry we found in the signaling, but the benefits still appear limited.
• Place the mouse cursor on the point for trading system 12 :
There is nothing exceptional about the system. The RRt is good, 4.68, but the trend is 14.7%, the lag is high 20±7 bars, and the coverage error at the turns is poor, 21%, but largely expected from a traditional breakout.
• Click on system 12 .
• Once again, zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
This upper plot contains the equity curve for system 12 and for an EM signal representing exactly this same estimated EM length and lag fraction on the tradescape surface. The yellow equity curve is for the EM signal. The cyan equity curve is for signal 12. Breakouts can miss a good degree of the price action since their function is mainly to identify trends and jump on board. The signal 12 breakouts produce just a 46% in-market.
• Choose the Format Analysis Techniques . option in the TradeStation right click menu in the chart, select the TSSigEval_T7 technique, click on Status to turn it back On, and click on Format . On the Inputs tab, change the Reserved value to 0 . Set the WalkFwd value at 11327 : and then click OK .
The blind walkforward does somewhat confirm the EM length 18. The lower EM lengths do have a weaker reward-pain. The system we selected, signal 12, performed respectably for RRt. We have the same 1.31 underlying RRt.
• Click on system 12 .
• Once again, zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
The win rate was 40% on 110 trades. In-market is just 43%. There is a marked reduction in the pain, the average retracement dropping from 7.3% to 1.9%. The RRt increased from 0.19 to 2.65. The fitted trend improves from 1.4% to 5.3%, much less than we saw with the direct signaling. One need not look too hard for an explanation as to why breakouts, despite their lower lag, performed less effectively. The microstructure is suggestive of the optimal breakout being nowhere constant.
Step 9: Evaluate Real World Moving Average Crossover Signals Against the YG 30min Tradescape.
An intraday tutorial would be incomplete without including an example of a "sympathetic" or "correlational" signaler. Here one computes something that should correlate with price trends in a very "fuzzy" but consistent way. A great many intraday systems use such signaling. As in the first tutorial, we will use the simplest form of such a signaler, the moving average crossover. We will again employ it in the typical scenario of a long-term central channel and a short term sentiment component. It this context, an MA crossover is a sentiment segmentation technique. There is positive market sentiment when above the long term line and negative sentiment below. It can be an effective intraday trading paradigm, and one of the reasons the professional version of the platform offers two-stage sentiment-augmented signaling we call Sentimentscapes on an intraday basis.
Especially when working with MA crossovers, you must insure the TradeStation MaxBarsBack setting (the Maximum number of bars the study will reference in the General tab) is high enough to accommodate the signaling algorithms that will be called. TSSigEval is set to a user-defined value of 125. You will need to increase this if more bars than this are used in any of the MAs. In this tutorial no adjustment is needed.
• From the TradeStation Development Environment, select the TSSigEval_T7 tab (if it is not open, use File | Open , choose Indicator from the dropdown and select TSSigEval_T7 ). Immediately use File | Save As and rename TSSigEval_T7 to TSSigEval_T8 .
String SignalTitle("TSSigEval_T7"), // signal title to be added to the Tradescape plot.
String SignalTitle(" TSSigEval_T8 "), // signal title to be added to the Tradescape plot.
• Delete all of the lines between these two markers:
Begin user-defined signal region of code, add up to 15 Signals.
End user-defined signal region of code.
• Insert the following between these two markers:
Signal[0] = 9.0; // signal count.
• Verify the technique.
• Insert the modified TSSigEval_T8 analysis technique with the following settings and then click OK :
We continue to reserve the most recent year of data.
There is a close correlation between the sweet spots in a comprehensive MA crossover optimization and the lengths needed to achieve the desired EM length of the signaler. Because of the indirection, you may find it necessary to perform that optimization in order to find the lengths needed to realize the target time horizon in the tradescape.
We did not do that here. We used the values from the first tutorial which targeted an EM length of 22 and linearly scaled both MA values for an EM length of 18. There was no optimization on YG of any kind.
Moving average crossovers are all about information content. In general, there is no advantage in using the various FIR-type weighted moving averages; in fact the WMA usually produces poor crossovers. Adaptive MAs are usually a bad idea for the same reason. In this analysis, as in the first tutorial, we included mostly SMA crossovers. We add two EMA crossovers for an IIR reference.
Signals 6 and 9 are the EMA crossovers. Despite the lower lag, the EMA results are not surprising. It is expected given the manner in which information content is integrated in an IIR filter. The errors at the turns for signals 6 and 9 are higher than all of the SMA crossovers.
SMA crossovers 4 and 7 offer lower lag and a good RRt performance. For this time period, they did well in mapping the YG market sentiment. The lower lag from signals 4 and 7 derive from the fact these use the shortest length for the central channel component, 65, as compared to 75 or 80 for the others.
• Place the cursor on signal 7 :
The coverage errors of 20.1% may seem high, but this is very good for a crossover and sympathetic signaling. The positive and negative sentiment states signaled from the crossover correspond as well to the price movements as the selected breakout did. The trend is very good, 18%, the RRt good at 5.67, and the lag at 19.6 bars is similar to the other systems. The higher scatter of the lags (±8) is expected with this type of signaler.
• Click the system 7 point and once more zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
The upper plot contains the equity curve for system 7. The fitted trend of 18% compares favorably to the breakout system. The win rate is low 38%, and the time in market is 56%. The RRt improves from 2.1 to 5.7.
• Choose the Format Analysis Techniques . option in the TradeStation right click menu in the chart, select the TSSigEval_T8 technique, click on Status to turn it back On, and click on Format . On the Inputs tab, change the Reserved value to 0 . Set the WalkFwd value at 11327 : and then click OK .
Systems 4 and 7 look best within the blind walkforward. The EMAs again tested with lower lag, but poorer performance.
• Click the system 7 point and once more zoom-in the equity curve for the signal and underlying:
The blind walkforward of the MA crossover system has a robust trend of 8.2%, a 35% win rate, 52% in market, and an increase in the RRt from 0.19 to 3.05. Like the breakout system, the selected MA crossover did not fare as well as the direct signaling systems.
• To close all Tradescape windows currently open in a single step, right click the icon on the taskbar and choose Close All Windows .
Signaler Choices and a Knowledge Base.
Most intraday trading systems are more sophisticated than those tested here, and many enter into trades only when a specific and often complex set of conditions occur. The basic signaling algorithms used in this tutorial were included primarily for their simplicity and the fact most traders are familiar with them.
There is the well-known argument that is it wise to use the simplest system possible that achieves the intended result. By entity selection, bar density selection, and targeting the optimal time horizon, it is sometimes possible to employ a basic signaling algorithm. For certain entities, there may be no bar density or time horizon where such signalers generate any benefit. To trade order with simpler signals, the trends must have a certain persistence, and their formation and decay can't be so wild and chaotic that they break the algorithm.
Once one is familiar with what a given signaling system or strategy delivers in terms of time horizon and lag fraction, and how much penalty one typically pays for inaccuracy, one look at an entity's tradescape will usually tell you whether or not it is likely that it can be successfully traded with that system.